From 88fc89bac88afb299c2cfb631d6cd73b1d9bf5c4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Beast Trader Date: Sun, 7 Jun 2026 22:51:00 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?v1.1:=20=E8=B6=8B=E5=8A=BF=E8=BF=87=E6=BB=A4?= =?UTF-8?q?=E5=99=A8=E4=BC=98=E5=8C=96=20+=20=E6=AD=A2=E6=8D=9F=E8=B7=9D?= =?UTF-8?q?=E7=A6=BB=E5=8A=A8=E6=80=81=E8=B0=83=E6=95=B4?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- strategy.py | 262 +++++++++++++++++++--------------------------------- 1 file changed, 95 insertions(+), 167 deletions(-) diff --git a/strategy.py b/strategy.py index 3c08a4d..c4685be 100644 --- a/strategy.py +++ b/strategy.py @@ -1,17 +1,22 @@ # ============================================================================ -# Structure Flow Strategy v1.0 +# Structure Flow Strategy v1.1 # 纯价格结构策略 — 零技术指标，价格行为学驱动 # +# 版本变化 v1.0 → v1.1: +# - 主时间框架：5M → 1H（匹配用户实际交易尺度） +# - 信息时间框架：D1 → 4H → 1H +# - 启用做空（can_short=True），适配无杠杆合约交易 +# - 硬止损改为结构失效点 + 1% 缓冲（不再用固定百分比） +# - 修复 custom_stoploss 动态跟踪结构位 +# # 设计哲学: -# 趋势不由 EMA 定义，而由 HH/HL（Higher High / Higher Low）定义 -# 支撑阻力不由百分比定义，而由历史 Swing Point 定义 -# 止损不由 ATR 定义，而由结构失效点定义 -# 出场不由固定盈亏比定义，而由结构反转定义 +# 趋势由 HH/HL 定义，支撑阻力由 Swing Point 定义， +# 止损由结构失效点定义，出场由结构反转定义。 # # 多时间框架: -# D1 → 宏观结构方向 -# 1H → 中期结构位 + 入场区域判定 -# 5M → K线形态确认入场时机 +# D1 → 宏观结构方向 +# 4H → 中期结构位 + 入场区域判定 +# 1H → K线形态确认入场时机 # ============================================================================ from datetime import datetime @@ -24,7 +29,7 @@ from freqtrade.persistence import Trade class StructureFlowStrategy(IStrategy): """ - Structure Flow Strategy v1.0 — 纯价格结构策略 + Structure Flow Strategy v1.1 — 纯价格结构策略 不使用任何技术指标（无 EMA、ATR、RSI、MACD、布林带等）。 一切信号来源于价格本身的 OHLC 数据和由此推导的结构信息。 @@ -32,47 +37,34 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): 趋势判断: HH + HL → 上升趋势（Bullish Structure） LH + LL → 下降趋势（Bearish Structure） - 其他 → 震荡（Chop / Range） 入场逻辑: - 做多: D1上升结构 + 价格在1H Swing区间的下半区 + 5M看涨K线形态 - 做空: D1下降结构 + 价格在1H Swing区间的上半区 + 5M看跌K线形态 - - 结构位入场区间: - 不使用固定百分比。入场区域由最近 Swing High 和 Swing Low - 的中点定义——价格在下半区为做多区域，在上半区为做空区域。 + 做多: D1上升结构 + 价格在4H Swing区间下半区 + 1H看涨K线形态 + 做空: D1下降结构 + 价格在4H Swing区间上半区 + 1H看跌K线形态 止损逻辑: - 初始止损: 1H 最近 Swing Low（做多）/ Swing High（做空） - 跟踪止损: 随新 Swing Point 形成而上移（做多）或下移（做空） - 这是"结构失效止损"——如果止损被触发，意味着结构被破坏， - 交易逻辑不再成立。 - - 出场逻辑: - D1 结构反转（上升→非上升 或 下降→非下降） - 或 1H 结构失效（做多时 Swing Low 被跌破） + 初始止损: 4H 最近 Swing Low（做多）/ Swing High（做空）+ 1% 缓冲 + 动态止损: custom_stoploss 随新 Swing Point 形成而跟踪 """ # ── 基础配置 ────────────────────────────────────────── - timeframe = "5m" - can_short = False # spot 回测临时关闭，实盘 futures 改回 True - stoploss = -0.25 # 硬止损安全网（25%），实际由 custom_stoploss 动态管理 + timeframe = "1h" + can_short = True # v1.1 启用做空，适配无杠杆合约 + stoploss = -0.05 # 硬止损 5%，实际由 custom_stoploss 动态管理 use_custom_stoploss = True minimal_roi = {"0": 100} # 不设时间止盈，出场由结构决定 max_open_trades = 1 # 回测参数 - startup_candle_count = 20 # 需要足够的历史数据来建立 Swing Point + startup_candle_count = 40 # 需要更多历史数据（1H 级别） # ── 可调参数 ────────────────────────────────────────── - # 这些参数是策略唯一的"旋钮"，且都有结构含义 - # Swing Point 检测窗口（寻找局部极值需要左右各 N 根K线确认） swing_lookback_d1 = IntParameter( 2, 10, default=5, space="buy", ) - swing_lookback_h1 = IntParameter( + swing_lookback_h4 = IntParameter( 2, 10, default=5, space="buy", ) @@ -81,6 +73,12 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): 1.5, 4.0, default=2.0, space="buy", ) + # 结构止损缓冲（%）：止损设在结构位之外一点，避免被噪音扫损 + sl_buffer_pct = DecimalParameter( + 0.005, 0.03, default=0.01, space="sell", + optimize=True, + ) + # ================================================================ # 工具函数 — 纯价格计算，不依赖任何技术指标 # ================================================================ @@ -97,8 +95,6 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): 纯价格比较： - Swing High: 当前高点 > 左右各 lookback 根K线的所有高点 - Swing Low: 当前低点 < 左右各 lookback 根K线的所有低点 - - 这是价格行为学最基础的构件——不需要任何指标。 """ n = len(high) is_swing_high = np.full(n, False) @@ -129,26 +125,15 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): """ 从 Swing Points 构建市场结构信息。 - 对每一个 K 线时刻，计算： - 1. trend_up / trend_down：当前处于上升/下降结构？ - - 最近两个 SH 和两个 SL 同时上移 → 上升 - - 最近两个 SH 和两个 SL 同时下移 → 下降 - - 其他 → 保持上一个状态（结构延续） - - 2. nearest_support：最近 Swing Low 的价格 - 3. nearest_resistance：最近 Swing High 的价格 - - 4. in_demand_zone：价格在下半区（做多区域） - - 用区间中点划分：price_low < midpoint = 在下半区 - - 这比固定百分比更合理，因为区间大小由波动自然决定 - - 5. in_supply_zone：价格在上半区（做空区域） - - 返回值是一个 DataFrame，包含上述所有列。 + 返回值包含: + trend_up / trend_down：当前处于上升/下降结构 + support：最近 Swing Low 价格 + resistance：最近 Swing High 价格 + in_demand：价格在下半区（做多区域） + in_supply：价格在上半区（做空区域） """ n = len(high) - # 输出数组 trend_up_arr = np.full(n, False) trend_down_arr = np.full(n, False) nearest_support = np.full(n, np.nan) @@ -156,15 +141,13 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): in_demand_zone = np.full(n, False) in_supply_zone = np.full(n, False) - # 用于追踪 Swing Point 序列的队列 - sh_prices: list[float] = [] # 最近几个 Swing High 价格 - sl_prices: list[float] = [] # 最近几个 Swing Low 价格 + sh_prices: list[float] = [] + sl_prices: list[float] = [] for i in range(n): # ── 更新 Swing Point 队列 ── if swing_high.iloc[i] and not np.isnan(high.iloc[i]): sh_prices.append(high.iloc[i]) - # 只保留最近 4 个（用于判断结构） if len(sh_prices) > 4: sh_prices.pop(0) @@ -173,7 +156,7 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): if len(sl_prices) > 4: sl_prices.pop(0) - # ── 趋势判断：至少需要 2 个 SH 和 2 个 SL ── + # ── 趋势判断 ── if len(sh_prices) >= 2 and len(sl_prices) >= 2: latest_sh, prev_sh = sh_prices[-1], sh_prices[-2] latest_sl, prev_sl = sl_prices[-1], sl_prices[-2] @@ -185,12 +168,10 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): trend_up_arr[i] = False trend_down_arr[i] = True else: - # 结构不明确，延续前一个状态 if i > 0: trend_up_arr[i] = trend_up_arr[i - 1] trend_down_arr[i] = trend_down_arr[i - 1] elif i > 0: - # 数据不足，延续前一个状态 trend_up_arr[i] = trend_up_arr[i - 1] trend_down_arr[i] = trend_down_arr[i - 1] @@ -206,16 +187,13 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): nearest_resistance[i] = nearest_resistance[i - 1] # ── 入场区域：用 Swing 区间中点划分 ── - # 有有效的支撑和阻力时才能判断 if ( not np.isnan(nearest_support[i]) and not np.isnan(nearest_resistance[i]) and nearest_resistance[i] > nearest_support[i] ): mid = (nearest_support[i] + nearest_resistance[i]) / 2.0 - # 做多区域：价格低点触及下半区（有回落需求） in_demand_zone[i] = low.iloc[i] <= mid - # 做空区域：价格高点触及上半区（有反弹供给） in_supply_zone[i] = high.iloc[i] >= mid elif i > 0: in_demand_zone[i] = in_demand_zone[i - 1] @@ -244,26 +222,15 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): ) -> tuple[pd.Series, pd.Series, pd.Series, pd.Series]: """ 检测 K 线形态 — 纯 OHLC 计算。 - - Pin Bar (锤子线/流星线): - 影线远大于实体，实体在K线的一端。 - 看涨 Pin Bar: 长下影线 + 小实体在上方 = 买方在低位介入 - 看跌 Pin Bar: 长上影线 + 小实体在下方 = 卖方在高位施压 - - Engulfing (吞没形态): - 当前实体完全包裹前一实体，表示力量转换。 """ body = abs(c - o) upper_wick = h - np.maximum(o, c) lower_wick = np.minimum(o, c) - l total_range = h - l - # 避免除零 valid_range = total_range > 0 valid_body = body > 0 - # ── Pin Bar ── - # 看涨：下影线 ≥ pin_ratio × 实体，上影线 ≤ 0.5 × 实体，实体在K线上方 bullish_pin = ( valid_range & valid_body @@ -271,7 +238,6 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): & (upper_wick <= 0.5 * body) ) - # 看跌：上影线 ≥ pin_ratio × 实体，下影线 ≤ 0.5 × 实体 bearish_pin = ( valid_range & valid_body @@ -279,21 +245,20 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): & (lower_wick <= 0.5 * body) ) - # ── Engulfing ── prev_body = body.shift(1) prev_o = o.shift(1) prev_c = c.shift(1) bullish_engulf = ( - (c > o) # 当前阳线 - & (prev_c < prev_o) # 前一根阴线 - & (body > prev_body) # 当前实体更大 + (c > o) + & (prev_c < prev_o) + & (body > prev_body) ) bearish_engulf = ( - (c < o) # 当前阴线 - & (prev_c > prev_o) # 前一根阳线 - & (body > prev_body) # 当前实体更大 + (c < o) + & (prev_c > prev_o) + & (body > prev_body) ) return ( @@ -311,11 +276,6 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): def populate_indicators_1d( self, dataframe: DataFrame, metadata: dict ) -> DataFrame: - """ - D1 日线分析：宏观结构方向。 - - 计算 Swing Point → 结构趋势 → 支撑/阻力。 - """ sh, sl = self._detect_swing_points( dataframe["high"], dataframe["low"], self.swing_lookback_d1.value, @@ -332,21 +292,16 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): return dataframe # ================================================================ - # 信息时间框架 — 1H 中期结构 + # 信息时间框架 — 4H 中期结构 # ================================================================ - @informative("1h") - def populate_indicators_1h( + @informative("4h") + def populate_indicators_4h( self, dataframe: DataFrame, metadata: dict ) -> DataFrame: - """ - 1H 小时线分析：中期结构位 + 入场区域。 - - 计算 Swing Point → 结构趋势 → 支撑/阻力 → 供需区域。 - """ sh, sl = self._detect_swing_points( dataframe["high"], dataframe["low"], - self.swing_lookback_h1.value, + self.swing_lookback_h4.value, ) structure = self._build_structure( @@ -364,16 +319,14 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): return dataframe # ================================================================ - # 主时间框架 — 5M K线形态 + # 主时间框架 — 1H K线形态 # ================================================================ def populate_indicators( self, dataframe: DataFrame, metadata: dict ) -> DataFrame: """ - 5M 五分钟线：仅检测 K 线形态。 - - 不需要任何指标——形态来自 OHLC 的几何关系。 + 1H 一小时线：检测 K 线形态。 """ bullish_pin, bearish_pin, bullish_engulf, bearish_engulf = ( self._detect_candle_patterns( @@ -390,7 +343,6 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): dataframe["bullish_engulfing"] = bullish_engulf dataframe["bearish_engulfing"] = bearish_engulf - # 综合看涨/看跌信号（任一形态触发即可） dataframe["bullish_signal"] = bullish_pin | bullish_engulf dataframe["bearish_signal"] = bearish_pin | bearish_engulf @@ -404,49 +356,45 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): self, dataframe: DataFrame, metadata: dict ) -> DataFrame: """ - 入场逻辑。 + 入场逻辑（1H 时间框架）。 - 做多条件（全部满足）: - 1. D1 处于上升结构（trend_up_1d） - 2. 价格在 1H 下半区 / 需求区域（in_demand_1h） - ——这意味着价格已回调到支撑位附近 - 3. 5M 出现看涨 K 线形态（bullish_signal） - ——Pin Bar 或 Engulfing 在结构位确认入场 + 做多条件: + 1. D1 上升结构（trend_up_1d） + 2. 4H 下半区 / 需求区域（in_demand_4h） + 3. 1H 看涨 K 线形态（bullish_signal） - 做空条件（全部满足）: - 1. D1 处于下降结构（trend_down_1d） - 2. 价格在 1H 上半区 / 供给区域（in_supply_1h） - 3. 5M 出现看跌 K 线形态（bearish_signal） + 做空条件: + 1. D1 下降结构（trend_down_1d） + 2. 4H 上半区 / 供给区域（in_supply_4h） + 3. 1H 看跌 K 线形态（bearish_signal） """ # ── NaN 安全处理 ── - # 多时间框架合并后，前部可能有 NaN bool_cols = [ "trend_up_1d", "trend_down_1d", - "trend_up_1h", "trend_down_1h", - "in_demand_1h", "in_supply_1h", + "trend_up_4h", "trend_down_4h", + "in_demand_4h", "in_supply_4h", "bullish_signal", "bearish_signal", ] for col in bool_cols: if col in dataframe.columns: - dataframe[col] = dataframe[col].fillna(False) + dataframe[col] = dataframe[col].fillna(False).infer_objects(copy=False) # ── 做多 ── long_conditions = ( - dataframe["trend_up_1d"] # D1 上升结构 - & dataframe["in_demand_1h"] # 1H 下半区（需求区域） - & dataframe["bullish_signal"] # 5M 看涨形态 + dataframe["trend_up_1d"] + & dataframe["in_demand_4h"] + & dataframe["bullish_signal"] ) dataframe.loc[long_conditions, "enter_long"] = 1 # ── 做空 ── - if self.can_short: - short_conditions = ( - dataframe["trend_down_1d"] # D1 下降结构 - & dataframe["in_supply_1h"] # 1H 上半区（供给区域） - & dataframe["bearish_signal"] # 5M 看跌形态 - ) - dataframe.loc[short_conditions, "enter_short"] = 1 + short_conditions = ( + dataframe["trend_down_1d"] + & dataframe["in_supply_4h"] + & dataframe["bearish_signal"] + ) + dataframe.loc[short_conditions, "enter_short"] = 1 return dataframe @@ -459,28 +407,19 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): ) -> DataFrame: """ 出场逻辑 — 由结构反转触发。 - - 做多出场: - D1 不再处于上升结构 → 宏观环境改变 - 或 1H 不再处于上升结构 → 中期结构失效 - - 做空出场: - D1 不再处于下降结构 → 宏观环境改变 - 或 1H 不再处于下降结构 → 中期结构失效 """ - # 做多出场 + # 做多出场：D1 不再上升 或 4H 不再上升 exit_long = ( - ~dataframe["trend_up_1d"].fillna(True) # D1 结构反转（NaN = 初始区，不出场） + ~dataframe["trend_up_1d"].fillna(True) ) dataframe.loc[exit_long, "exit_long"] = 1 - # 做空出场 - if self.can_short: - exit_short = ( - dataframe["trend_up_1d"].fillna(False) # D1 转为上升 - ) - dataframe.loc[exit_short, "exit_short"] = 1 + # 做空出场：D1 不再下降 或 4H 不再下降 + exit_short = ( + dataframe["trend_up_1d"].fillna(False) + ) + dataframe.loc[exit_short, "exit_short"] = 1 return dataframe @@ -499,44 +438,33 @@ class StructureFlowStrategy(IStrategy): **kwargs, ) -> float | None: """ - 结构止损：止损位设在最近的 1H Swing Low（做多）或 Swing High（做空）。 + 结构止损：止损位设在最近的 4H Swing Low（做多）或 Swing High（做空）， + 加上缓冲距离（sl_buffer_pct）。 - 如果价格突破这个结构位，说明结构失效，交易逻辑不再成立。 - 这与传统的百分比止损或 ATR 止损不同——它不是"跌了N%就走"， - 而是"结构破了就走"。 - - 随着行情发展，新的 Swing Point 形成，止损自动跟随， - 实现自然的移动止损——不依赖任何参数。 + 随着行情发展，新的 Swing Point 形成，止损自动跟随。 """ - - # 获取已分析的 5M 数据（包含合并后的 1H 信息） dataframe, _ = self.dp.get_analyzed_dataframe(pair, self.timeframe) if dataframe is None or len(dataframe) == 0: - return None # 使用默认 stoploss + return None last = dataframe.iloc[-1] + buffer = self.sl_buffer_pct.value if trade.is_short: - # 做空止损：放在最近的 1H Swing High 上方 - resistance = last.get("resistance_1h") + resistance = last.get("resistance_4h") if resistance is not None and not (isinstance(resistance, float) and np.isnan(resistance)): - # stoploss = (current - stop_price) / current - # 做空时 stop 在 current 上方，所以 (current - resistance) 为负 - # 转为负的比例 - sl_ratio = (current_rate - float(resistance)) / current_rate - # 只使用比默认止损更紧的止损 - if sl_ratio > self.stoploss and sl_ratio < 0: - return sl_ratio + # 做空止损：resistance × (1 + buffer)，在当前价格上方 + sl_price = float(resistance) * (1 + buffer) + sl_ratio = (current_rate - sl_price) / current_rate + if sl_ratio < 0: # 止损在当前价格上方（做空方向正确） + return max(sl_ratio, -0.25) # 不超过 25% else: - # 做多止损：放在最近的 1H Swing Low 下方 - support = last.get("support_1h") + support = last.get("support_4h") if support is not None and not (isinstance(support, float) and np.isnan(support)): - # stoploss = (stop_price - current) / current - # 做多时 stop 在 current 下方，结果为负 - sl_ratio = (float(support) - current_rate) / current_rate - # 只使用比默认止损更紧的止损 - if sl_ratio > self.stoploss and sl_ratio < 0: - return sl_ratio + # 做多止损：support × (1 - buffer)，在当前价格下方 + sl_price = float(support) * (1 - buffer) + sl_ratio = (sl_price - current_rate) / current_rate + if sl_ratio < 0: # 止损在当前价格下方（做多方向正确） + return max(sl_ratio, -0.25) - # 无法获取有效的结构位，使用默认硬止损 return None