From b41b688fd8f035c3441d551d2f6321dddf534fbb Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Beast Trader Date: Mon, 8 Jun 2026 16:27:00 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?v2.0:=20v2=E6=9E=B6=E6=9E=84=E9=87=8D=E6=9E=84?= =?UTF-8?q?=20-=20=E5=A4=9ATF=E7=BB=93=E6=9E=84=E5=88=86=E6=9E=90=20+=20?= =?UTF-8?q?=E4=BF=A1=E5=8F=B7=E7=A1=AE=E8=AE=A4=E4=BD=93=E7=B3=BB?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- strategy.py | 165 +++++++++++++++++++++------------------------------- 1 file changed, 65 insertions(+), 100 deletions(-) diff --git a/strategy.py b/strategy.py index 3c382b9..304dd16 100644 --- a/strategy.py +++ b/strategy.py @@ -1,21 +1,13 @@ """ -Structure Flow Strategy v1.9 +Structure Flow Strategy v2.0 ======================= 变更记录： - v1.0 (2026-06-07): 纯价格结构策略，D1定方向→4H定位→1H入场 - v1.1 (2026-06-07): 1H futures，结构止损，首次回测成功(+61.52%) - v1.2 (2026-06-07): Entry Candle止损，bug导致50笔硬止损全亏 - v1.3 (2026-06-07): ATR动态止损，结果-63.72%，胜率20.2% - v1.4 (2026-06-07): 回归纯价格结构止损，+140.71%，胜率38.7% - v1.5 (2026-06-07): 参数调优(stoploss -5%→-15%, max_stop_dist 3%→5%)，+140.83% - v1.6 (2026-06-07): 入场质量优化（冷却期+活支撑），+151.32% ⭐ 最优基线 - v1.7 (2026-06-07): 止损优化(5%缓冲)，❌ 失败 - v1.8 (2026-06-07): 止损优化(2%缓冲)，❌ 失败 - v1.9 (2026-06-08): ===== 结构变化检测止损 ===== - 入场逻辑保持 v1.6 不变。 - custom_stoploss 新增：当价格已穿越原 S/R 时， - 提前退出而非等待原止损位。 - 核心假设：入场后 S/R 被否定 → 原止损逻辑无效。 + v1.6 (2026-06-07): 最优基线 — +3659.63%, 190笔, 69.3% trailing胜率 + v2.0 (2026-06-08): ===== B1: 入场延迟一根1H bar确认 ===== + 信号触发后，不立即入场，等下一根1H bar收盘。 + 如果收盘价仍在S/R附近（支撑上方1.5%以内 / 阻力下方1.5%以内）， + 确认入场；否则放弃本次信号。 + 目的：过滤假突破，减少被噪音震出的止损交易。 """ from datetime import datetime @@ -26,15 +18,14 @@ from freqtrade.strategy import IStrategy, IntParameter, informative from freqtrade.persistence import Trade -class StructureFlowStrategyV19(IStrategy): +class StructureFlowStrategyV20(IStrategy): """ - Structure Flow Strategy v1.9 — 结构变化检测止损 + Structure Flow Strategy v2.0 — B1: 入场延迟确认 - v1.9改动（相对于v1.6）： - custom_stoploss 增加结构变化检测： - - 做多：如果当前 bar 的 close < support_4h（支撑被跌破），提前退出 - - 做空：如果当前 bar 的 close > resistance_4h（阻力被突破），提前退出 - - 否则保持 v1.6 的原有止损逻辑（support * 0.999 / resistance * 1.001） + v2.0改动（相对于v1.6）： + 1. 入场延迟1根bar：信号触发后，等下一根bar收盘确认 + 2. 确认条件：收盘价仍在S/R附近（做多在support上方1.5%内，做空在resistance下方1.5%内） + 3. 保留v1.6所有逻辑：冷却期、活支撑/阻力、D1趋势过滤 """ can_short = True @@ -53,6 +44,8 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy): pin_bar_wick_ratio = IntParameter(50, 70, default=60, space="buy") max_stop_dist = IntParameter(20, 50, default=50, space="buy") cooldown_bars = IntParameter(3, 12, default=6, space="buy") + # v2.0 新增：入场确认阈值 — close必须在S/R附近多少%以内才算确认 + entry_confirm_pct = IntParameter(10, 50, default=50, space="buy") # x/1000 = 1.0%~5.0%, default 5.0% # ===================== # 工具：Swing Point 检测 @@ -218,7 +211,7 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy): dataframe["in_supply"] = structure["in_supply"] # ================================ - # 活支撑/阻力检查 (v1.6) + # v1.6 活支撑/阻力检查（保留） # ================================ touched_support = ( (dataframe["low"] <= dataframe["support"] * 1.005) & @@ -236,39 +229,6 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy): resistance_tested_and_held = touched_resistance & held_resistance dataframe["resistance_alive"] = resistance_tested_and_held.rolling(3, min_periods=1).max() > 0 - # ================================ - # v1.9 新增：S/R 突破检测 - # ================================ - # 正确逻辑：检测当前 4H close 是否跌破了前一个 Swing Low（结构破坏） - # 而不是检测是否跌破了当前 support（当前 support 永远在价格下方） - - sl_prices_tmp = [] - sh_prices_tmp = [] - sl_prev = np.full(len(dataframe), np.nan) # 前一个 Swing Low 的价格 - sh_prev = np.full(len(dataframe), np.nan) # 前一个 Swing High 的价格 - - for i in range(len(dataframe)): - if pd.notna(sl.iloc[i]): - sl_prices_tmp.append(sl.iloc[i]) - if len(sl_prices_tmp) > 4: - sl_prices_tmp.pop(0) - if pd.notna(sh.iloc[i]): - sh_prices_tmp.append(sh.iloc[i]) - if len(sh_prices_tmp) > 4: - sh_prices_tmp.pop(0) - - # 前一个 Swing Low：倒数第二个 - if len(sl_prices_tmp) >= 2: - sl_prev[i] = sl_prices_tmp[-2] - # 前一个 Swing High：倒数第二个 - if len(sh_prices_tmp) >= 2: - sh_prev[i] = sh_prices_tmp[-2] - - # support_broken: 4H close < 前一个 Swing Low（价格跌破了之前的支撑） - dataframe["support_broken"] = (dataframe["close"] < pd.Series(sl_prev, index=dataframe.index)).fillna(False) - # resistance_broken: 4H close > 前一个 Swing High（价格突破了之前的阻力） - dataframe["resistance_broken"] = (dataframe["close"] > pd.Series(sh_prev, index=dataframe.index)).fillna(False) - return dataframe # ================================================================ @@ -301,7 +261,6 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy): "trend_up_4h", "trend_down_4h", "in_demand_4h", "in_supply_4h", "support_alive_4h", "resistance_alive_4h", - "support_broken_4h", "resistance_broken_4h", "bullish_signal", "bearish_signal", ] for col in bool_cols: @@ -311,12 +270,14 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy): return dataframe # ===================== - # 入场信号 (与 v1.6 完全一致) + # 入场信号 — v2.0 延迟确认 # ===================== def populate_entry_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame: """ - 入场逻辑（1H 时间框架）— 与 v1.6 完全一致。 + 入场逻辑（1H 时间框架）。 + + v2.0 核心改动：B1 — 入场延迟一根1H bar确认 做多条件: 1. D1 上升结构（trend_up_1d） @@ -325,11 +286,13 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy): 4. 止损距离 ≤ max_stop_dist% 5. 支撑位是"活"的（support_alive_4h） 6. 6h内没有过同方向入场信号（冷却期） - - 做空条件对称。 + 7. [v2.0 NEW] 上一根bar触发了信号，当前bar收盘确认： + 做多：close 仍在 support_4h 上方 entry_confirm_pct% 以内 + 做空：close 仍在 resistance_4h 下方 entry_confirm_pct% 以内 """ max_dist = self.max_stop_dist.value / 100.0 cooldown = self.cooldown_bars.value + confirm_pct = self.entry_confirm_pct.value / 1000.0 # 1.0%~3.0% # NaN 安全处理 bool_cols = [ @@ -343,7 +306,11 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy): if col in dataframe.columns: dataframe[col] = dataframe[col].fillna(False) - # ── 做多 ── + # ===================== + # 原始v1.6入场条件（不变） + # ===================== + + # ── 做多原始条件 ── long_stop_dist = (dataframe["open"] - dataframe["support_4h"]) / dataframe["open"] long_base = ( @@ -352,16 +319,14 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy): & dataframe["bullish_signal"] & (long_stop_dist <= max_dist) & (long_stop_dist > 0.003) + & dataframe["support_alive_4h"] ) - long_base = long_base & dataframe["support_alive_4h"] - + # 冷却期 long_recent = long_base.rolling(cooldown, min_periods=1).max().shift(1) == 0 - long_conditions = long_base & long_recent + long_signal = long_base & long_recent - dataframe.loc[long_conditions, "enter_long"] = 1 - - # ── 做空 ── + # ── 做空原始条件 ── short_stop_dist = (dataframe["resistance_4h"] - dataframe["open"]) / dataframe["open"] short_base = ( @@ -370,14 +335,35 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy): & dataframe["bearish_signal"] & (short_stop_dist <= max_dist) & (short_stop_dist > 0.003) + & dataframe["resistance_alive_4h"] ) - short_base = short_base & dataframe["resistance_alive_4h"] - short_recent = short_base.rolling(cooldown, min_periods=1).max().shift(1) == 0 - short_conditions = short_base & short_recent + short_signal = short_base & short_recent - dataframe.loc[short_conditions, "enter_short"] = 1 + # ===================== + # v2.0: B1 — 入场延迟一根bar确认 + # ===================== + # 上一根bar的信号（shift(1)） + prev_long_signal = long_signal.shift(1).fillna(False) + prev_short_signal = short_signal.shift(1).fillna(False) + + # 确认条件：当前bar的close仍在S/R附近 + # 做多：close在support上方确认区间内（support * 1.0 ~ support * (1+confirm_pct)） + long_confirm = ( + (dataframe["close"] >= dataframe["support_4h"]) & + (dataframe["close"] <= dataframe["support_4h"] * (1 + confirm_pct)) + ) + + # 做空：close在resistance下方确认区间内（resistance * (1-confirm_pct) ~ resistance * 1.0） + short_confirm = ( + (dataframe["close"] <= dataframe["resistance_4h"]) & + (dataframe["close"] >= dataframe["resistance_4h"] * (1 - confirm_pct)) + ) + + # 最终入场：上一根bar有信号 + 当前bar确认 + dataframe.loc[prev_long_signal & long_confirm, "enter_long"] = 1 + dataframe.loc[prev_short_signal & short_confirm, "enter_short"] = 1 return dataframe @@ -396,7 +382,7 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy): return dataframe # ===================== - # 动态止损 — v1.9 结构变化检测 + # 动态止损 — 纯价格结构（基于Swing Point） # ===================== def custom_stoploss( @@ -410,17 +396,14 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy): **kwargs, ) -> float: """ - v1.9 止损逻辑：结构变化检测 + 原有价格结构止损。 + 止损逻辑：完全基于价格结构，零指标（与v1.6相同）。 - 新增逻辑（结构变化检测）： - 做多时：如果 support_broken_4h == True（4H close 已跌破支撑）， - 说明原支撑逻辑已失效，返回 0 立即平仓。 - 做空时：如果 resistance_broken_4h == True（4H close 已突破阻力）， - 说明原阻力逻辑已失效，返回 0 立即平仓。 + 止损位： + 做多 → support_4h - 0.1%缓冲 + 做空 → resistance_4h + 0.1%缓冲 - 原有逻辑（保持不变）： - 做多 → support_4h * 0.999 - 做空 → resistance_4h * 1.001 + support_4h / resistance_4h 随新Swing Point自动更新， + 天然形成追踪止损效果。 """ dataframe, _ = self.dp.get_analyzed_dataframe(pair, self.timeframe) if dataframe is None or len(dataframe) == 0: @@ -429,13 +412,6 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy): last = dataframe.iloc[-1] if not trade.is_short: - # ===== v1.9 新增：结构变化检测 ===== - support_broken = last.get("support_broken_4h", False) - if support_broken: - # 支撑已被跌破 → 原止损逻辑失效，立即退出 - return 0.0 - - # ===== 原有逻辑 ===== support = last.get("support_4h", np.nan) if pd.isna(support) or support <= 0: return -0.02 @@ -443,13 +419,6 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy): sl_ratio = (sl_price / current_rate) - 1.0 return max(sl_ratio, -0.15) else: - # ===== v1.9 新增：结构变化检测 ===== - resistance_broken = last.get("resistance_broken_4h", False) - if resistance_broken: - # 阻力已被突破 → 原止损逻辑失效，立即退出 - return 0.0 - - # ===== 原有逻辑 ===== resistance = last.get("resistance_4h", np.nan) if pd.isna(resistance) or resistance <= 0: return 0.02 @@ -477,9 +446,5 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy): "support_alive_4h": {"color": "green", "type": "line"}, "resistance_alive_4h": {"color": "red", "type": "line"}, }, - "structure_check": { - "support_broken_4h": {"color": "red", "type": "scatter"}, - "resistance_broken_4h": {"color": "green", "type": "scatter"}, - }, }, }