diff --git a/strategy.py b/strategy.py
index 572b3b9..7b0b9aa 100644
--- a/strategy.py
+++ b/strategy.py
@@ -1,17 +1,16 @@
 """
-Structure Flow Strategy v1.4
+Structure Flow Strategy v1.5
 =======================
 变更记录：
   v1.0 (2026-06-07): 纯价格结构策略，D1定方向→4H定位→1H入场
   v1.1 (2026-06-07): 1H futures，结构止损，首次回测成功(+61.52%)
   v1.2 (2026-06-07): Entry Candle止损，bug导致50笔硬止损全亏
   v1.3 (2026-06-07): ATR动态止损，结果-63.72%，胜率20.2%
-  v1.4 (2026-06-07): ===== 回归纯价格结构止损 =====
-                      - 完全移除ATR（违背价格行为内核）
-                      - 止损 = support_4h(resistance_4h) ± 缓冲
-                      - support_4h随新Swing Low自动更新 → 天然追踪止损
-                      - 新增入场过滤：止损距离>3%则跳过（赔率太差）
-                      核心哲学：止损必须在价格结构位，不在指标计算结果
+  v1.4 (2026-06-07): 回归纯价格结构止损，+140.71%，胜率38.7%
+  v1.5 (2026-06-07): ===== 参数调优 =====
+                      - stoploss -5% → -15%，释放结构止损空间
+                      - max_stop_dist 3% → 5%，增加交易频率
+                      其他逻辑与v1.4完全相同
 """
 
 from datetime import datetime
@@ -22,19 +21,17 @@ from freqtrade.strategy import IStrategy, IntParameter, informative
 from freqtrade.persistence import Trade
 
 
-class StructureFlowStrategyV14(IStrategy):
+class StructureFlowStrategyV15(IStrategy):
     """
-    Structure Flow Strategy v1.4 — 纯价格结构，零指标
+    Structure Flow Strategy v1.5 — 纯价格结构，零指标
 
-    止损逻辑（v1.4重写，完全移除ATR）：
-      - 做多止损 = support_4h - 0.1%缓冲
-      - 做空止损 = resistance_4h + 0.1%缓冲
-      - support_4h / resistance_4h 随时间更新 → 天然追踪止损
-      - 硬止损安全网：-5%（stoploss属性）
+    v1.5改动（相对于v1.4）：
+      - stoploss -5% → -15%（硬止损放宽，让结构止损真正生效）
+      - max_stop_dist 3% → 5%（增加交易频率）
     """
 
     can_short = True
-    stoploss = -0.05
+    stoploss = -0.15          # v1.5: -5% → -15%
     use_custom_stoploss = True
     minimal_roi = {"0": 100}
     max_open_trades = 1
@@ -47,8 +44,8 @@ class StructureFlowStrategyV14(IStrategy):
     swing_lookback_d1 = IntParameter(8, 14, default=10, space="buy")
     swing_lookback_h4 = IntParameter(5, 10, default=8, space="buy")
     pin_bar_wick_ratio = IntParameter(50, 70, default=60, space="buy")
-    # 最大可接受止损距离（超过则跳过入场）
-    max_stop_dist = IntParameter(20, 50, default=30, space="buy")
+    # v1.5: 默认值从30→50（3%→5%）
+    max_stop_dist = IntParameter(20, 50, default=50, space="buy")
 
     # =====================
     # 工具：Swing Point 检测
@@ -263,7 +260,7 @@ class StructureFlowStrategyV14(IStrategy):
           1. D1 上升结构（trend_up_1d）— 宏观方向
           2. 4H 需求区域（in_demand_4h）— 在支撑附近
           3. 1H 看涨 K 线形态（bullish_signal）
-          4. 止损距离 ≤ max_stop_dist% — 赔率过滤
+          4. 止损距离 ≤ max_stop_dist% — 赔率过滤（v1.5: 默认5%）
 
         做空条件:
           1. D1 下降结构（trend_down_1d）
@@ -285,8 +282,6 @@ class StructureFlowStrategyV14(IStrategy):
                 dataframe[col] = dataframe[col].fillna(False)
 
         # ── 做多 ──
-        # 止损距离 = (入场价 - support_4h) / 入场价
-        # support_4h 已 ffilled，取当前值
         long_stop_dist = (dataframe["open"] - dataframe["support_4h"]) / dataframe["open"]
 
         long_conditions = (
@@ -327,7 +322,7 @@ class StructureFlowStrategyV14(IStrategy):
         return dataframe
 
     # =====================
-    # 动态止损 — v1.4 重写：纯价格结构
+    # 动态止损 — 纯价格结构（基于Swing Point）
     # =====================
 
     def custom_stoploss(
@@ -341,7 +336,7 @@ class StructureFlowStrategyV14(IStrategy):
         **kwargs,
     ) -> float:
         """
-        v1.4 止损逻辑：完全基于价格结构，零指标。
+        止损逻辑：完全基于价格结构，零指标。
 
         止损位：
           做多 → support_4h - 0.1%缓冲（最近4H Swing Low下方）
@@ -350,12 +345,10 @@ class StructureFlowStrategyV14(IStrategy):
         support_4h / resistance_4h 随新Swing Point自动更新，
         天然形成追踪止损效果。
 
-        永不返回 None，始终返回显式止损比率。
-        最终截断在 -5% / +5% 安全网内。
+        v1.5: 硬止损从-5%放宽到-15%，让结构止损真正生效。
         """
         dataframe, _ = self.dp.get_analyzed_dataframe(pair, self.timeframe)
         if dataframe is None or len(dataframe) == 0:
-            # 极端情况：返回2%固定止损
             return -0.02 if not trade.is_short else 0.02
 
         last = dataframe.iloc[-1]
@@ -367,7 +360,8 @@ class StructureFlowStrategyV14(IStrategy):
             # 止损 = support_4h 下方 0.1%
             sl_price = support * 0.999
             sl_ratio = (sl_price / current_rate) - 1.0
-            return max(sl_ratio, -0.05)
+            # v1.5: 硬止损从-5% → -15%
+            return max(sl_ratio, -0.15)
         else:
             resistance = last.get("resistance_4h", np.nan)
             if pd.isna(resistance) or resistance <= 0:
@@ -375,7 +369,8 @@ class StructureFlowStrategyV14(IStrategy):
             # 止损 = resistance_4h 上方 0.1%
             sl_price = resistance * 1.001
             sl_ratio = 1.0 - (sl_price / current_rate)
-            return min(sl_ratio, 0.05)
+            # v1.5: 硬止损从+5% → +15%
+            return min(sl_ratio, 0.15)
 
     # =====================
     # Plot config