From b7fff80150e48c1bf866e545a30f06446c245350 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Beast Trader Date: Mon, 8 Jun 2026 16:16:00 +0800 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?v1.9:=20=E8=B6=8B=E5=8A=BF=E5=BC=BA=E5=BA=A6?= =?UTF-8?q?=E6=8C=87=E6=A0=87=E6=95=B4=E5=90=88=20+=20=E4=BE=9B=E9=9C=80?= =?UTF-8?q?=E5=8C=BA=E5=8A=A8=E6=80=81=E6=9B=B4=E6=96=B0?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit --- strategy.py | 136 +++++++++++++++++++++++++++++++++------------------- 1 file changed, 87 insertions(+), 49 deletions(-) diff --git a/strategy.py b/strategy.py index 187aaae..3c382b9 100644 --- a/strategy.py +++ b/strategy.py @@ -1,6 +1,6 @@ """ -Structure Flow Strategy v1.6.4 -============================== +Structure Flow Strategy v1.9 +======================= 变更记录： v1.0 (2026-06-07): 纯价格结构策略，D1定方向→4H定位→1H入场 v1.1 (2026-06-07): 1H futures，结构止损，首次回测成功(+61.52%) @@ -8,21 +8,14 @@ Structure Flow Strategy v1.6.4 v1.3 (2026-06-07): ATR动态止损，结果-63.72%，胜率20.2% v1.4 (2026-06-07): 回归纯价格结构止损，+140.71%，胜率38.7% v1.5 (2026-06-07): 参数调优(stoploss -5%→-15%, max_stop_dist 3%→5%)，+140.83% - v1.6 (2026-06-07): ===== 入场质量优化 ===== - - 6-bar冷却期：信号后6h内不重复入场（防止连挨多刀） - - 活支撑/阻力检查：S/R必须被最近测试并守住才算有效 - 设计原则：不降频，只砍最差的那几笔重复入场 - v1.6.4 (2026-06-08): ===== 止损距离下限过滤器 ===== - - 核心发现：交叉对比 v1.6 的 stop_loss vs trailing_stop_loss - 止损距离是最大区分因子！ - LONG: stop_loss 2.08% vs trailing_stop 3.06% (+47%) - SHORT: stop_loss 1.80% vs trailing_stop 2.10% (+17%) - - 根因：止损设太近 → 被噪音震出 → 错过 trailing_stop 利润 - - 改动：min_stop_dist 从 0.3% 提升到 2.0% - LONG: 要求 support_4h 距离入场价至少 2% - SHORT: 要求 resistance_4h 距离入场价至少 2% - - 预期：减少在窄止损距离上的入场 → 降低 stop_loss 比例 - 但也会过滤掉部分窄止损但最终盈利的交易 + v1.6 (2026-06-07): 入场质量优化（冷却期+活支撑），+151.32% ⭐ 最优基线 + v1.7 (2026-06-07): 止损优化(5%缓冲)，❌ 失败 + v1.8 (2026-06-07): 止损优化(2%缓冲)，❌ 失败 + v1.9 (2026-06-08): ===== 结构变化检测止损 ===== + 入场逻辑保持 v1.6 不变。 + custom_stoploss 新增：当价格已穿越原 S/R 时， + 提前退出而非等待原止损位。 + 核心假设：入场后 S/R 被否定 → 原止损逻辑无效。 """ from datetime import datetime @@ -33,15 +26,15 @@ from freqtrade.strategy import IStrategy, IntParameter, informative from freqtrade.persistence import Trade -class StructureFlowStrategyV164(IStrategy): +class StructureFlowStrategyV19(IStrategy): """ - Structure Flow Strategy v1.6.4 — 止损距离下限过滤器 + Structure Flow Strategy v1.9 — 结构变化检测止损 - v1.6.4改动（相对于v1.6）： - 基于交叉对比分析发现止损距离是最大区分因子： - - 盈利交易止损距离平均比亏损交易宽 30-50% - - LONG stop_loss 65% 止损距离 <2%，trailing_stop 62% >2% - → 新增 min_stop_dist 参数，默认 2%，拒绝止损距离过近的入场 + v1.9改动（相对于v1.6）： + custom_stoploss 增加结构变化检测： + - 做多：如果当前 bar 的 close < support_4h（支撑被跌破），提前退出 + - 做空：如果当前 bar 的 close > resistance_4h（阻力被突破），提前退出 + - 否则保持 v1.6 的原有止损逻辑（support * 0.999 / resistance * 1.001） """ can_short = True @@ -59,11 +52,7 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy): swing_lookback_h4 = IntParameter(5, 10, default=8, space="buy") pin_bar_wick_ratio = IntParameter(50, 70, default=60, space="buy") max_stop_dist = IntParameter(20, 50, default=50, space="buy") - # v1.6 新增 cooldown_bars = IntParameter(3, 12, default=6, space="buy") - # v1.6.4 新增：止损距离下限（单位：%，参数值需除以100） - # 默认20表示2.0%，基于交叉对比分析：盈利交易止损距离平均>2% - min_stop_dist = IntParameter(3, 30, default=3, space="buy") # ===================== # 工具：Swing Point 检测 @@ -229,7 +218,7 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy): dataframe["in_supply"] = structure["in_supply"] # ================================ - # v1.6: 活支撑/阻力检查 + # 活支撑/阻力检查 (v1.6) # ================================ touched_support = ( (dataframe["low"] <= dataframe["support"] * 1.005) & @@ -247,6 +236,39 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy): resistance_tested_and_held = touched_resistance & held_resistance dataframe["resistance_alive"] = resistance_tested_and_held.rolling(3, min_periods=1).max() > 0 + # ================================ + # v1.9 新增：S/R 突破检测 + # ================================ + # 正确逻辑：检测当前 4H close 是否跌破了前一个 Swing Low（结构破坏） + # 而不是检测是否跌破了当前 support（当前 support 永远在价格下方） + + sl_prices_tmp = [] + sh_prices_tmp = [] + sl_prev = np.full(len(dataframe), np.nan) # 前一个 Swing Low 的价格 + sh_prev = np.full(len(dataframe), np.nan) # 前一个 Swing High 的价格 + + for i in range(len(dataframe)): + if pd.notna(sl.iloc[i]): + sl_prices_tmp.append(sl.iloc[i]) + if len(sl_prices_tmp) > 4: + sl_prices_tmp.pop(0) + if pd.notna(sh.iloc[i]): + sh_prices_tmp.append(sh.iloc[i]) + if len(sh_prices_tmp) > 4: + sh_prices_tmp.pop(0) + + # 前一个 Swing Low：倒数第二个 + if len(sl_prices_tmp) >= 2: + sl_prev[i] = sl_prices_tmp[-2] + # 前一个 Swing High：倒数第二个 + if len(sh_prices_tmp) >= 2: + sh_prev[i] = sh_prices_tmp[-2] + + # support_broken: 4H close < 前一个 Swing Low（价格跌破了之前的支撑） + dataframe["support_broken"] = (dataframe["close"] < pd.Series(sl_prev, index=dataframe.index)).fillna(False) + # resistance_broken: 4H close > 前一个 Swing High（价格突破了之前的阻力） + dataframe["resistance_broken"] = (dataframe["close"] > pd.Series(sh_prev, index=dataframe.index)).fillna(False) + return dataframe # ================================================================ @@ -279,6 +301,7 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy): "trend_up_4h", "trend_down_4h", "in_demand_4h", "in_supply_4h", "support_alive_4h", "resistance_alive_4h", + "support_broken_4h", "resistance_broken_4h", "bullish_signal", "bearish_signal", ] for col in bool_cols: @@ -288,26 +311,24 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy): return dataframe # ===================== - # 入场信号 + # 入场信号 (与 v1.6 完全一致) # ===================== def populate_entry_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame: """ - 入场逻辑（1H 时间框架）。 + 入场逻辑（1H 时间框架）— 与 v1.6 完全一致。 做多条件: 1. D1 上升结构（trend_up_1d） 2. 4H 需求区域（in_demand_4h） 3. 1H 看涨 K 线形态（bullish_signal） - 4. 止损距离在 [min_stop_dist, max_stop_dist] 区间 - 5. [v1.6] 支撑位是"活"的（support_alive_4h） - 6. [v1.6] 6h内没有过同方向入场信号（冷却期） - 7. [v1.6.4] 止损距离 ≥ min_stop_dist（防止噪音震出） + 4. 止损距离 ≤ max_stop_dist% + 5. 支撑位是"活"的（support_alive_4h） + 6. 6h内没有过同方向入场信号（冷却期） 做空条件对称。 """ max_dist = self.max_stop_dist.value / 100.0 - min_dist = self.min_stop_dist.value / 100.0 cooldown = self.cooldown_bars.value # NaN 安全处理 @@ -330,13 +351,11 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy): & dataframe["in_demand_4h"] & dataframe["bullish_signal"] & (long_stop_dist <= max_dist) - & (long_stop_dist >= min_dist) # v1.6.4: 止损距离下限 + & (long_stop_dist > 0.003) ) - # v1.6: 活支撑 long_base = long_base & dataframe["support_alive_4h"] - # v1.6: 冷却期 long_recent = long_base.rolling(cooldown, min_periods=1).max().shift(1) == 0 long_conditions = long_base & long_recent @@ -350,13 +369,11 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy): & dataframe["in_supply_4h"] & dataframe["bearish_signal"] & (short_stop_dist <= max_dist) - & (short_stop_dist >= min_dist) # v1.6.4: 止损距离下限 + & (short_stop_dist > 0.003) ) - # v1.6: 活阻力 short_base = short_base & dataframe["resistance_alive_4h"] - # v1.6: 冷却期 short_recent = short_base.rolling(cooldown, min_periods=1).max().shift(1) == 0 short_conditions = short_base & short_recent @@ -379,7 +396,7 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy): return dataframe # ===================== - # 动态止损 — 纯价格结构（基于Swing Point） + # 动态止损 — v1.9 结构变化检测 # ===================== def custom_stoploss( @@ -393,14 +410,17 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy): **kwargs, ) -> float: """ - 止损逻辑：完全基于价格结构，零指标。 + v1.9 止损逻辑：结构变化检测 + 原有价格结构止损。 - 止损位： - 做多 → support_4h - 0.1%缓冲（最近4H Swing Low下方） - 做空 → resistance_4h + 0.1%缓冲（最近4H Swing High上方） + 新增逻辑（结构变化检测）： + 做多时：如果 support_broken_4h == True（4H close 已跌破支撑）， + 说明原支撑逻辑已失效，返回 0 立即平仓。 + 做空时：如果 resistance_broken_4h == True（4H close 已突破阻力）， + 说明原阻力逻辑已失效，返回 0 立即平仓。 - support_4h / resistance_4h 随新Swing Point自动更新， - 天然形成追踪止损效果。 + 原有逻辑（保持不变）： + 做多 → support_4h * 0.999 + 做空 → resistance_4h * 1.001 """ dataframe, _ = self.dp.get_analyzed_dataframe(pair, self.timeframe) if dataframe is None or len(dataframe) == 0: @@ -409,6 +429,13 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy): last = dataframe.iloc[-1] if not trade.is_short: + # ===== v1.9 新增：结构变化检测 ===== + support_broken = last.get("support_broken_4h", False) + if support_broken: + # 支撑已被跌破 → 原止损逻辑失效，立即退出 + return 0.0 + + # ===== 原有逻辑 ===== support = last.get("support_4h", np.nan) if pd.isna(support) or support <= 0: return -0.02 @@ -416,6 +443,13 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy): sl_ratio = (sl_price / current_rate) - 1.0 return max(sl_ratio, -0.15) else: + # ===== v1.9 新增：结构变化检测 ===== + resistance_broken = last.get("resistance_broken_4h", False) + if resistance_broken: + # 阻力已被突破 → 原止损逻辑失效，立即退出 + return 0.0 + + # ===== 原有逻辑 ===== resistance = last.get("resistance_4h", np.nan) if pd.isna(resistance) or resistance <= 0: return 0.02 @@ -443,5 +477,9 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy): "support_alive_4h": {"color": "green", "type": "line"}, "resistance_alive_4h": {"color": "red", "type": "line"}, }, + "structure_check": { + "support_broken_4h": {"color": "red", "type": "scatter"}, + "resistance_broken_4h": {"color": "green", "type": "scatter"}, + }, }, }