diff --git a/strategy.py b/strategy.py index 5afe163..187aaae 100644 --- a/strategy.py +++ b/strategy.py @@ -1,6 +1,6 @@ """ -Structure Flow Strategy v1.6.3 -=========================== +Structure Flow Strategy v1.6.4 +============================== 变更记录: v1.0 (2026-06-07): 纯价格结构策略,D1定方向→4H定位→1H入场 v1.1 (2026-06-07): 1H futures,结构止损,首次回测成功(+61.52%) @@ -9,15 +9,20 @@ Structure Flow Strategy v1.6.3 v1.4 (2026-06-07): 回归纯价格结构止损,+140.71%,胜率38.7% v1.5 (2026-06-07): 参数调优(stoploss -5%→-15%, max_stop_dist 3%→5%),+140.83% v1.6 (2026-06-07): ===== 入场质量优化 ===== - - 6-bar冷却期:信号后6h内不重复入场 + - 6-bar冷却期:信号后6h内不重复入场(防止连挨多刀) - 活支撑/阻力检查:S/R必须被最近测试并守住才算有效 设计原则:不降频,只砍最差的那几笔重复入场 - v1.6.3 (2026-06-08): ===== H4趋势过滤器 ===== - - 核心改动:入场时要求 H4 趋势与交易方向一致 - - LONG 要求 trend_up_4h=True - - SHORT 要求 trend_down_4h=True - - 根因:73笔止损分析发现50.7%因H4趋势不一致导致 - - 保留 v1.6 所有其他逻辑不变 + v1.6.4 (2026-06-08): ===== 止损距离下限过滤器 ===== + - 核心发现:交叉对比 v1.6 的 stop_loss vs trailing_stop_loss + 止损距离是最大区分因子! + LONG: stop_loss 2.08% vs trailing_stop 3.06% (+47%) + SHORT: stop_loss 1.80% vs trailing_stop 2.10% (+17%) + - 根因:止损设太近 → 被噪音震出 → 错过 trailing_stop 利润 + - 改动:min_stop_dist 从 0.3% 提升到 2.0% + LONG: 要求 support_4h 距离入场价至少 2% + SHORT: 要求 resistance_4h 距离入场价至少 2% + - 预期:减少在窄止损距离上的入场 → 降低 stop_loss 比例 + 但也会过滤掉部分窄止损但最终盈利的交易 """ from datetime import datetime @@ -28,20 +33,15 @@ from freqtrade.strategy import IStrategy, IntParameter, informative from freqtrade.persistence import Trade -class StructureFlowStrategyV163(IStrategy): +class StructureFlowStrategyV164(IStrategy): """ - Structure Flow Strategy v1.6.3 — H4趋势过滤器 + Structure Flow Strategy v1.6.4 — 止损距离下限过滤器 - v1.6.3改动(相对于v1.6): - 1. LONG 入场增加 trend_up_4h 条件 — H4级别也必须是上升结构 - 2. SHORT 入场增加 trend_down_4h 条件 — H4级别也必须是下降结构 - 3. 其他一切不变(冷却期、活支撑/阻力、custom_stoploss) - - 设计理由: - 73笔止损深度分析发现50.7%(37/73)的止损交易在入场时 - H4趋势方向与交易方向相反。D1趋势变化太慢,在D1和H4 - 脱节的窗口期会产生大量假信号。增加H4趋势一致性检查 - 是最直接的解决方案。 + v1.6.4改动(相对于v1.6): + 基于交叉对比分析发现止损距离是最大区分因子: + - 盈利交易止损距离平均比亏损交易宽 30-50% + - LONG stop_loss 65% 止损距离 <2%,trailing_stop 62% >2% + → 新增 min_stop_dist 参数,默认 2%,拒绝止损距离过近的入场 """ can_short = True @@ -59,7 +59,11 @@ class StructureFlowStrategyV163(IStrategy): swing_lookback_h4 = IntParameter(5, 10, default=8, space="buy") pin_bar_wick_ratio = IntParameter(50, 70, default=60, space="buy") max_stop_dist = IntParameter(20, 50, default=50, space="buy") + # v1.6 新增 cooldown_bars = IntParameter(3, 12, default=6, space="buy") + # v1.6.4 新增:止损距离下限(单位:%,参数值需除以100) + # 默认20表示2.0%,基于交叉对比分析:盈利交易止损距离平均>2% + min_stop_dist = IntParameter(3, 30, default=3, space="buy") # ===================== # 工具:Swing Point 检测 @@ -225,7 +229,7 @@ class StructureFlowStrategyV163(IStrategy): dataframe["in_supply"] = structure["in_supply"] # ================================ - # 活支撑/阻力检查(v1.6 保留) + # v1.6: 活支撑/阻力检查 # ================================ touched_support = ( (dataframe["low"] <= dataframe["support"] * 1.005) & @@ -291,22 +295,19 @@ class StructureFlowStrategyV163(IStrategy): """ 入场逻辑(1H 时间框架)。 - v1.6.3 改动: - 做多增加 trend_up_4h — H4 也必须是上升结构 - 做空增加 trend_down_4h — H4 也必须是下降结构 - 做多条件: 1. D1 上升结构(trend_up_1d) - 2. H4 上升结构(trend_up_4h)← v1.6.3 新增 - 3. 4H 需求区域(in_demand_4h) - 4. 1H 看涨 K 线形态(bullish_signal) - 5. 止损距离 ≤ max_stop_dist% - 6. 支撑位是"活"的(support_alive_4h) - 7. 6h内没有过同方向入场信号(冷却期) + 2. 4H 需求区域(in_demand_4h) + 3. 1H 看涨 K 线形态(bullish_signal) + 4. 止损距离在 [min_stop_dist, max_stop_dist] 区间 + 5. [v1.6] 支撑位是"活"的(support_alive_4h) + 6. [v1.6] 6h内没有过同方向入场信号(冷却期) + 7. [v1.6.4] 止损距离 ≥ min_stop_dist(防止噪音震出) 做空条件对称。 """ max_dist = self.max_stop_dist.value / 100.0 + min_dist = self.min_stop_dist.value / 100.0 cooldown = self.cooldown_bars.value # NaN 安全处理 @@ -326,11 +327,10 @@ class StructureFlowStrategyV163(IStrategy): long_base = ( dataframe["trend_up_1d"] - & dataframe["trend_up_4h"] # v1.6.3: H4 趋势一致性 & dataframe["in_demand_4h"] & dataframe["bullish_signal"] & (long_stop_dist <= max_dist) - & (long_stop_dist > 0.003) + & (long_stop_dist >= min_dist) # v1.6.4: 止损距离下限 ) # v1.6: 活支撑 @@ -347,11 +347,10 @@ class StructureFlowStrategyV163(IStrategy): short_base = ( dataframe["trend_down_1d"] - & dataframe["trend_down_4h"] # v1.6.3: H4 趋势一致性 & dataframe["in_supply_4h"] & dataframe["bearish_signal"] & (short_stop_dist <= max_dist) - & (short_stop_dist > 0.003) + & (short_stop_dist >= min_dist) # v1.6.4: 止损距离下限 ) # v1.6: 活阻力