v3.1 (Swing): 震荡判定优化 + 2025回测+65.47%/70.4%胜率

strategy.py

@@ -1,24 +1,21 @@
 """
-Structure Flow Swing Strategy v3.0
+Structure Flow Swing Strategy v3.1
 ==================================
-波段交易策略 — 基于4H震荡区间，保守参数
+波段交易策略 — 基于4H震荡区间，保守参数 v2
 
-核心思路（冯总指示）：
-  1. 在4H级别识别震荡区间
-  2. 只在确认震荡时交易（区间宽度稳定、价格测试过边界、无突破）
-  3. 止损设在支撑/阻力外侧，确保几乎不被噪音触发
-  4. 止损被触发 = 结构已坏，离场正确
-  5. 止盈：区间高度的70%
+v3.1 改动（基于v3.0诊断结果）：
+  1. 双边测试 AND→OR：在10根K线内测试过支撑 OR 阻力即可（不需两者都测过）
+  2. 区间稳定性 15%→25%：放宽波动容忍度
+  3. 入场范围 2%→3%：增加候选信号密度
+  4. 冷却期 3根→1根：减少过渡过滤
 
-保守参数：
-  - 杠杆：1x（无杠杆）
-  - 止损安全边际：ATR(4H, 14) * 1.5
-  - 区间宽度稳定阈值：15%
-  - 止盈：区间70%
-  - 入场范围：支撑/阻力2%以内
+保留：纯震荡定位、ATR×1.5止损、区间70%止盈、D1趋势过滤
+
+预期：年交易量从9笔 → 50-80笔（约1-2单/周）
 
 版本历史：
   v3.0 (2026-06-10): 初版，基于冯总波段交易新思路
+  v3.1 (2026-06-10): 降低条件门槛，提升交易频率
 """
 
 from datetime import datetime
@@ -29,10 +26,10 @@ from freqtrade.strategy import IStrategy, IntParameter, informative
 from freqtrade.persistence import Trade
 
 
-class StructureFlowSwingV30(IStrategy):
+class StructureFlowSwingV31(IStrategy):
     """
-    Structure Flow Swing Strategy v3.0
-    4H震荡区间波段交易
+    Structure Flow Swing Strategy v3.1
+    4H震荡区间波段交易 — 放宽震荡判定
     """
 
     can_short = True
@@ -43,12 +40,12 @@ class StructureFlowSwingV30(IStrategy):
     timeframe = "4h"
 
     # =====================
-    # 可优化参数（保守默认值）
+    # 可优化参数（放宽后默认值）
     # =====================
     swing_lookback = IntParameter(4, 8, default=5, space="buy")
-    zone_stability_threshold = IntParameter(10, 25, default=15, space="buy")
-    entry_zone_pct = IntParameter(1, 3, default=2, space="buy")
-    atr_stop_mult = IntParameter(10, 25, default=15, space="buy")   # /10, e.g. 15 = 1.5x
+    zone_stability_threshold = IntParameter(15, 40, default=25, space="buy")  # v3.1: 15→25↑
+    entry_zone_pct = IntParameter(1, 5, default=3, space="buy")               # v3.1: 2→3↑
+    atr_stop_mult = IntParameter(10, 25, default=15, space="buy")
     take_profit_pct = IntParameter(50, 80, default=70, space="sell")
 
     # 固定参数
@@ -142,7 +139,8 @@ class StructureFlowSwingV30(IStrategy):
             if not is_stable:
                 continue
 
-            # 条件2：价格测试过边界
+            # 条件2：价格测试过边界 — v3.1: AND→OR
+            # 只需要测试过支撑或阻力之一，不需要两者都测过
             start_idx = max(0, i - self.zone_touch_lookback)
             support_zone_upper = current_sl * 1.01
             touched_support = any(
@@ -155,7 +153,8 @@ class StructureFlowSwingV30(IStrategy):
                 for j in range(start_idx, i + 1)
             )
 
-            if not (touched_support and touched_resistance):
+            # v3.1: AND → OR
+            if not (touched_support or touched_resistance):
                 continue
 
             # 条件3：无突破
@@ -261,13 +260,12 @@ class StructureFlowSwingV30(IStrategy):
         return dataframe
 
     # ================================================================
-    # 入场信号
+    # 入场信号 — v3.1: 冷却期 3→1
     # ================================================================
 
     def populate_entry_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
         entry_zone = self.entry_zone_pct.value / 100.0
 
-        # freqtrade adds _1d suffix to informative columns
         d1_downtrend_col = "d1_downtrend_1d"
         d1_uptrend_col = "d1_uptrend_1d"
 
@@ -285,7 +283,7 @@ class StructureFlowSwingV30(IStrategy):
             & (~dataframe[d1_downtrend_col])
         )
 
-        cooldown = 3
+        cooldown = 1  # v3.1: 3→1
         long_recent = long_conds.rolling(cooldown, min_periods=1).max().shift(1) == 0
         dataframe.loc[long_conds & long_recent, "enter_long"] = 1