# 关于v2.2d量化交易策略研发进度及实盘部署准备情况的报告

根据近期工作部署，现将2026年6月11日策略研发工作推进情况报告如下：

## 一、基本情况

本日围绕v2.2d策略开展了基线确认、回测验证、文档编撰、实盘环境搭建等系列工作，阶段性成果显著。核心进展如下：

| 工作事项 | 完成情况 | 备注 |
|:---|:---|:---|
| v2.2d全周期回测 | 已完成 | 2021.01-2026.06，2057倍收益 |
| v2.2d逐年回测 | 已完成 | 按年独立测算，5年正收益 |
| v2.2d策略说明书 | 已完成 | A4优化版PDF，32页 |
| BinanceAPI部署 | 已完成 | 交易权限+I锁定东京 |
| Dashboard升级 | 已完成 | 实时价格+逐年数据 |
| 博客哲学分析 | 已完成 | 10章深度点评 |
| 非入场诊断 | 已完成 | resistance_alive到期 |

## 二、主要做法

### （一）策略基线更替——v2.2d确立为新最优

1. **问题溯源**。v2.2c冷却期逻辑存在缺陷：`short_base.rolling(6).max()==0`基于条件满足而非实际入场计时，市场持续满足条件时可永久阻止下单。

2. **修复方案**。将冷却期改为`_apply_cooldown`基于实际入场事件触发，彻底消除自锁死风险。

3. **回测验证**。全周期回测（2021.01.01—2026.06.01）结果如下：

| 指标 | v2.2c（旧基线） | v2.2d（新基线） | 变化 |
|:---|:---|:---|:---|
| 最终资金 | $11,983,254.68 | $20,578,435.93 | +71.7% |
| 收益率 | +119,732.55% | +205,684.36% | — |
| 交易笔数 | 1,056 | 1,375 | +30.2% |
| 胜率 | 29.7% | 28.9% | — |
| CAGR | 270.15% | 309.01% | +14.4% |
| Sharpe | 0.82 | 1.03 | +25.6% |
| 利润因子 | 1.97 | 1.92 | — |
| 最大回撤 | 17.96% | 20.58% | — |

4. **结论**。v2.2d在交易频率、最终收益、夏普比率三项核心指标上全面优于v2.2c，冷却期修复逻辑自洽。即日起v2.2d为新最优基线，此前所有引用以v2.2d为准。

### （二）逐年回测验证

对v2.2d进行逐年独立回测（每年$10,000起算），结果如下：

| 年份 | 交易数 | 收益率 | 终值 | 同期市场 | 胜率 | 最大回撤 |
|:---|:---|:---|:---|:---|:---|:---|
| 2021 | 172 | +251.16% | $35,116 | +407% | 27.3% | 11.28% |
| 2022 | 204 | +110.91% | $21,091 | -68% | 30.9% | 11.69% |
| 2023 | 182 | +49.35% | $14,935 | +92% | 26.9% | 10.04% |
| 2024 | 232 | +185.84% | $28,584 | +46% | 28.4% | 6.87% |
| 2025 | 221 | +608.24% | $70,824 | -11% | 27.6% | 13.92% |
| 2026 | 54 | -11.87% | $8,813 | -45% | 22.2% | 14.89% |

主要发现：一是策略在熊市和震荡市中表现突出（2022市场-68%时策略+111%），牛市相对逊色但保持正收益。二是胜率稳定在22%—31%区间，回撤控制在7%—15%范围，逐年表现一致性较好。

### （三）策略说明书编撰

完成v2.2d策略说明书编撰及PDF转换，共12章、32页。内容覆盖策略逻辑、参数说明、风险管理、部署运维等全部环节。PDF经A4尺寸优化排版，作者署名FXY，可直接打印使用。

### （四）Binance API部署及实盘环境就绪

1. **密钥安全管理**。新旧密钥已完成更替，新密钥仅保留Futures + Trade权限，未开通提币，IP锁定东京服务器（43.163.225.30）。密钥存储路径：`~/freqtrade/.keys/binance_readonly`（chmod 600）。

2. **Freqtrade桥接**。将密钥转换为JSON配置（`user_data/secrets.json`，chmod 600），通过docker-compose配置链`config.json → config.pairlist.json → secrets.json`自动加载覆盖。

3. **连通验证**。三项测试全部通过：服务器时间正常、账户状态可交易（canTrade=True）、合约下单接口可达（返回价格过低提示，非权限拒绝）。

4. **结论**。实盘环境已具备部署条件，无需额外配置或重新上传密钥。

### （五）非入场原因诊断

用户发现14:00（北京时间）应有交易信号但未触发。诊断确认原因为`resistance_alive`到期：11:00的1661阻力位于三根K线后（14:00）失效，策略正确拒绝了在已过期阻力位上做空。经评估，当前3根K线有效期设置合理，维持不变。

## 三、存在的问题

（一）**冷却期逻辑的隐患**。v2.2c的冷却期缺陷虽然已在v2.2d修复，但`_apply_cooldown`新逻辑仍需在实盘环境中持续观察，确保不存在新的边界条件问题。

（二）**牛市相对表现偏弱**。逐年数据表明策略在趋势性牛市中跑输市场（如2021年+251% vs 市场+407%），这是价格行为学策略的固有特征，暂时不作为缺陷对待，但需关注。

（三）**2026年当前负收益**。今年前半年策略-11.87%（市场-45%），绝对收益为负。虽然相对表现尚可，但提醒策略在极端行情下仍有持续亏损周期可能。

（四）**夏普比率仍属中等偏优**。1.03的夏普比率在加密货币策略中属"良好偏优"，距离优秀（1.5+）仍有提升空间。

## 四、下一步工作打算

（一）**启动v2.2d实盘（dry-run）**。当前部署条件已全部就绪，建议择机启动dry-run，以真实市场环境检验策略执行稳定性。

（二）**策略说明书完善**。根据实际运行反馈，补充实盘操作章节和常见问题排查手册。

（三）**波段策略研发**。v3.1在熊市/震荡市表现优异（2025年+65.47%，70%胜率），继续探索与趋势策略v2.2d的互补机制，考虑多策略并行架构。

（四）**监控日报自动化**。现有daily_brief.py已运行稳定，后续可增强为异常行情自动预警。

特此报告。

FXY
2026年6月11日
