#量化交易 #策略研究 #邢不行B圈量化 

参加[[邢不行B圈量化课程]]至今，从基础语法粗略过一遍，环境配置，第三方库的安装等交易开发环境部署，到独立完成行情数据获取和下单函数的使用，再到学习框架、实现遍历回测。可以说多年的尝试，在如今稍微结了点果子出来，我有了信心，有了目标，也知道行业是怎么运转，听得懂行业内人的分析话语。

但是不应该在使用了别人精心调制的工具后，产生一种高过自己实际水平的误判，产生我已入门量化交易，我已可以写出python脚本来。实际上，最近我建立了一些基本的关于量化交易的概念，并且在老师的精心指引下学会了XBX课程提供的框架的使用仅此而已。 ^275955

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几点认知：

1. 轮子还是得造。底层的，基础的东西我都要涉猎。
2. python基础开发还是得学。掌握这门语言，在量化交易上进行第一个实践，怎么学习行业第三方库，怎么编写复杂的项目等。这是我触摸未来一把不可或缺的钥匙，我需要掌握和机器交流对话的技巧。
3. 在自己实现初步策略跑通甚至实盘；在自己基本熟练掌握python编程和pandas数据处理的高阶功能后，我必须把开源交易框架试用一下，读一读这些框架的源代码。自己要清楚，一个框架的实现思路，不同框架的使用说明。
4. 最终我应该还是会参加策略分享会，使用XBX提供的交易框架，或者深度融入这个交易社群，但是我的基本功必须扎实。课程老师总有意无意的提到编程技能不重要，或者利用成熟的数据渠道，这没太大的问题，毕竟自己的时间真的有限，但这种引导也暴露出我们二者的本质矛盾，即他们希望提供低门槛的黏性，以保证深度的捆绑。而从我的角度来讲，是为了打牢基础，成为一个严肃的终身量化交易者。
5. 量化交易中，短期来看入门阶段主要是程序开发的学习，老师讲不要做程序员，要做交易员。但是把战线拉长的话，做一个业务领域内水平中等以上的程序员，对于成为好的量化交易交易员是非常重要的。*只是这不在他们课程的时间框架内。* 要清楚的认识到这一点。
6. 最终决定高度的，是你是多么优秀的一个交易员。你该如何制定交易的方案和策略，你该如何开展研究，利用数学、程序开发等各类技能发现新的因子，赚取阿尔法收益。我现在很倾向于从[[Al Brooks]]的趋势、波段和反转形态的交易中建模，挖掘交易策略。

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怎么做

1. 完成第一个交易的脚本。
 * 要能从交易所api获取行情数据，K线数据，从而进行不同时间框架下趋势、波段和反转判断。总结不同时间周期下形态组合所代表的意义与概率。
 * 要会使用pandas常用的功能对数据进行整理。就是课程中我听不懂的groupby等。
 * 会利用ta-lib或pandas-ta进行技术指标的描述，熟练掌握用技术指标找买卖点。
 * 会利用matplotlib画简单的图形。具体要求到时候再看。
 * 会利用下单函数进行下单、平仓等。
 * 会使用框架，或不使用框架进行回测。目前的认知是，脱离邢不行的框架进行回测，在此不能有路径依赖。

我认为到这个程度，才算真的入门了。

2. 开始补足python开发的短板。面对对象编程，构建自己的武器库等，基于pytho复现一些实际的项目，多读代码，对python项目的结构要非常熟悉。
3. 与2并行，读交易的书。书单待定。
4. 试用各类框架，对其开发思路和功能了然于胸，具备魔改框架的能力。
5. 专注策略和因子的开发，专注研究，成为一个真正的入门者。

再往后的路，现有的认知下我已无法预测。
那时候的问题，留给那时候的我吧。
期待两个我早日会师。