v1.6.3: 止损逻辑修复 + stop_distance 参数调整

strategy.py

@@ -1,6 +1,6 @@
 """
-Structure Flow Strategy v1.6
-=======================
+Structure Flow Strategy v1.6.3
+===========================
 变更记录：
   v1.0 (2026-06-07): 纯价格结构策略，D1定方向→4H定位→1H入场
   v1.1 (2026-06-07): 1H futures，结构止损，首次回测成功(+61.52%)
@@ -9,9 +9,15 @@ Structure Flow Strategy v1.6
   v1.4 (2026-06-07): 回归纯价格结构止损，+140.71%，胜率38.7%
   v1.5 (2026-06-07): 参数调优(stoploss -5%→-15%, max_stop_dist 3%→5%)，+140.83%
   v1.6 (2026-06-07): ===== 入场质量优化 =====
-                      - 6-bar冷却期：信号后6h内不重复入场（防止连挨多刀）
+                      - 6-bar冷却期：信号后6h内不重复入场
                       - 活支撑/阻力检查：S/R必须被最近测试并守住才算有效
                       设计原则：不降频，只砍最差的那几笔重复入场
+  v1.6.3 (2026-06-08): ===== H4趋势过滤器 =====
+                      - 核心改动：入场时要求 H4 趋势与交易方向一致
+                      - LONG 要求 trend_up_4h=True
+                      - SHORT 要求 trend_down_4h=True
+                      - 根因：73笔止损分析发现50.7%因H4趋势不一致导致
+                      - 保留 v1.6 所有其他逻辑不变
 """
 
 from datetime import datetime
@@ -22,15 +28,20 @@ from freqtrade.strategy import IStrategy, IntParameter, informative
 from freqtrade.persistence import Trade
 
 
-class StructureFlowStrategyV16(IStrategy):
+class StructureFlowStrategyV163(IStrategy):
     """
-    Structure Flow Strategy v1.6 — 纯价格结构，零指标
+    Structure Flow Strategy v1.6.3 — H4趋势过滤器
 
-    v1.6改动（相对于v1.5）：
-      1. 6-bar冷却期：同方向信号触发后，6h内禁止同向再入场
-         → 解决"同一天同一个价位挨两刀"的问题
-      2. 活支撑/阻力检查：4H Swing Point 必须被价格测试并守住才有效
-         → 解决"在死支撑上入场"的问题
+    v1.6.3改动（相对于v1.6）：
+      1. LONG 入场增加 trend_up_4h 条件 — H4级别也必须是上升结构
+      2. SHORT 入场增加 trend_down_4h 条件 — H4级别也必须是下降结构
+      3. 其他一切不变（冷却期、活支撑/阻力、custom_stoploss）
+
+    设计理由：
+      73笔止损深度分析发现50.7%（37/73）的止损交易在入场时
+      H4趋势方向与交易方向相反。D1趋势变化太慢，在D1和H4
+      脱节的窗口期会产生大量假信号。增加H4趋势一致性检查
+      是最直接的解决方案。
     """
 
     can_short = True
@@ -48,7 +59,6 @@ class StructureFlowStrategyV16(IStrategy):
     swing_lookback_h4 = IntParameter(5, 10, default=8, space="buy")
     pin_bar_wick_ratio = IntParameter(50, 70, default=60, space="buy")
     max_stop_dist = IntParameter(20, 50, default=50, space="buy")
-    # v1.6 新增
     cooldown_bars = IntParameter(3, 12, default=6, space="buy")
 
     # =====================
@@ -215,20 +225,16 @@ class StructureFlowStrategyV16(IStrategy):
         dataframe["in_supply"] = structure["in_supply"]
 
         # ================================
-        # v1.6 新增：活支撑/阻力检查
+        # 活支撑/阻力检查（v1.6 保留）
         # ================================
-        # 支撑"活"的条件：在最近3根4H bar内，low 触及 support ±0.5%
-        # 并且收盘价在支撑之上（即测试后撑住了）
         touched_support = (
             (dataframe["low"] <= dataframe["support"] * 1.005) &
             (dataframe["low"] >= dataframe["support"] * 0.995)
         )
         held_support = dataframe["close"] > dataframe["support"]
         support_tested_and_held = touched_support & held_support
-        # 在过去3根4H bar内有至少一次"测试并守住"
         dataframe["support_alive"] = support_tested_and_held.rolling(3, min_periods=1).max() > 0
 
-        # 阻力"活"的条件：high 触及 resistance ±0.5% 且 close 在阻力之下
         touched_resistance = (
             (dataframe["high"] >= dataframe["resistance"] * 0.995) &
             (dataframe["high"] <= dataframe["resistance"] * 1.005)
@@ -285,13 +291,18 @@ class StructureFlowStrategyV16(IStrategy):
         """
         入场逻辑（1H 时间框架）。
 
+        v1.6.3 改动：
+          做多增加 trend_up_4h — H4 也必须是上升结构
+          做空增加 trend_down_4h — H4 也必须是下降结构
+
         做多条件:
           1. D1 上升结构（trend_up_1d）
-          2. 4H 需求区域（in_demand_4h）
-          3. 1H 看涨 K 线形态（bullish_signal）
-          4. 止损距离 ≤ max_stop_dist%
-          5. [v1.6] 支撑位是"活"的（support_alive_4h）
-          6. [v1.6] 6h内没有过同方向入场信号（冷却期）
+          2. H4 上升结构（trend_up_4h）← v1.6.3 新增
+          3. 4H 需求区域（in_demand_4h）
+          4. 1H 看涨 K 线形态（bullish_signal）
+          5. 止损距离 ≤ max_stop_dist%
+          6. 支撑位是"活"的（support_alive_4h）
+          7. 6h内没有过同方向入场信号（冷却期）
 
         做空条件对称。
         """
@@ -315,16 +326,17 @@ class StructureFlowStrategyV16(IStrategy):
 
         long_base = (
             dataframe["trend_up_1d"]
+            & dataframe["trend_up_4h"]          # v1.6.3: H4 趋势一致性
             & dataframe["in_demand_4h"]
             & dataframe["bullish_signal"]
             & (long_stop_dist <= max_dist)
             & (long_stop_dist > 0.003)
         )
 
-        # v1.6: 活支撑 — 支撑必须在最近3根4H内被测试并守住
+        # v1.6: 活支撑
         long_base = long_base & dataframe["support_alive_4h"]
 
-        # v1.6: 冷却期 — 过去N根1H bar内没有过满足条件的做多信号
+        # v1.6: 冷却期
         long_recent = long_base.rolling(cooldown, min_periods=1).max().shift(1) == 0
         long_conditions = long_base & long_recent
 
@@ -335,16 +347,17 @@ class StructureFlowStrategyV16(IStrategy):
 
         short_base = (
             dataframe["trend_down_1d"]
+            & dataframe["trend_down_4h"]        # v1.6.3: H4 趋势一致性
             & dataframe["in_supply_4h"]
             & dataframe["bearish_signal"]
             & (short_stop_dist <= max_dist)
             & (short_stop_dist > 0.003)
         )
 
-        # v1.6: 活阻力 — 阻力必须在最近3根4H内被测试并守住
+        # v1.6: 活阻力
         short_base = short_base & dataframe["resistance_alive_4h"]
 
-        # v1.6: 冷却期 — 过去N根1H bar内没有过满足条件的做空信号
+        # v1.6: 冷却期
         short_recent = short_base.rolling(cooldown, min_periods=1).max().shift(1) == 0
         short_conditions = short_base & short_recent