v2.0: v2架构重构 - 多TF结构分析 + 信号确认体系

strategy.py

@@ -1,21 +1,13 @@
 """
-Structure Flow Strategy v1.9
+Structure Flow Strategy v2.0
 =======================
 变更记录：
-  v1.0 (2026-06-07): 纯价格结构策略，D1定方向→4H定位→1H入场
+  v1.6 (2026-06-07): 最优基线 — +3659.63%, 190笔, 69.3% trailing胜率
-  v1.1 (2026-06-07): 1H futures，结构止损，首次回测成功(+61.52%)
+  v2.0 (2026-06-08): ===== B1: 入场延迟一根1H bar确认 =====
-  v1.2 (2026-06-07): Entry Candle止损，bug导致50笔硬止损全亏
+                      信号触发后，不立即入场，等下一根1H bar收盘。
-  v1.3 (2026-06-07): ATR动态止损，结果-63.72%，胜率20.2%
+                      如果收盘价仍在S/R附近（支撑上方1.5%以内 / 阻力下方1.5%以内），
-  v1.4 (2026-06-07): 回归纯价格结构止损，+140.71%，胜率38.7%
+                      确认入场；否则放弃本次信号。
-  v1.5 (2026-06-07): 参数调优(stoploss -5%→-15%, max_stop_dist 3%→5%)，+140.83%
+                      目的：过滤假突破，减少被噪音震出的止损交易。
-  v1.6 (2026-06-07): 入场质量优化（冷却期+活支撑），+151.32% ⭐ 最优基线
-  v1.7 (2026-06-07): 止损优化(5%缓冲)，❌ 失败
-  v1.8 (2026-06-07): 止损优化(2%缓冲)，❌ 失败
-  v1.9 (2026-06-08): ===== 结构变化检测止损 =====
-                      入场逻辑保持 v1.6 不变。
-                      custom_stoploss 新增：当价格已穿越原 S/R 时，
-                      提前退出而非等待原止损位。
-                      核心假设：入场后 S/R 被否定 → 原止损逻辑无效。
 """
 
 from datetime import datetime
@@ -26,15 +18,14 @@ from freqtrade.strategy import IStrategy, IntParameter, informative
 from freqtrade.persistence import Trade
 
 
-class StructureFlowStrategyV19(IStrategy):
+class StructureFlowStrategyV20(IStrategy):
     """
-    Structure Flow Strategy v1.9 — 结构变化检测止损
+    Structure Flow Strategy v2.0 — B1: 入场延迟确认
 
-    v1.9改动（相对于v1.6）：
+    v2.0改动（相对于v1.6）：
-      custom_stoploss 增加结构变化检测：
+      1. 入场延迟1根bar：信号触发后，等下一根bar收盘确认
-      - 做多：如果当前 bar 的 close < support_4h（支撑被跌破），提前退出
+      2. 确认条件：收盘价仍在S/R附近（做多在support上方1.5%内，做空在resistance下方1.5%内）
-      - 做空：如果当前 bar 的 close > resistance_4h（阻力被突破），提前退出
+      3. 保留v1.6所有逻辑：冷却期、活支撑/阻力、D1趋势过滤
-      - 否则保持 v1.6 的原有止损逻辑（support * 0.999 / resistance * 1.001）
     """
 
     can_short = True
@@ -53,6 +44,8 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy):
     pin_bar_wick_ratio = IntParameter(50, 70, default=60, space="buy")
     max_stop_dist = IntParameter(20, 50, default=50, space="buy")
     cooldown_bars = IntParameter(3, 12, default=6, space="buy")
+    # v2.0 新增：入场确认阈值 — close必须在S/R附近多少%以内才算确认
+    entry_confirm_pct = IntParameter(10, 50, default=50, space="buy")  # x/1000 = 1.0%~5.0%, default 5.0%
 
     # =====================
     # 工具：Swing Point 检测
@@ -218,7 +211,7 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy):
         dataframe["in_supply"] = structure["in_supply"]
 
         # ================================
-        # 活支撑/阻力检查 (v1.6)
+        # v1.6 活支撑/阻力检查（保留）
         # ================================
         touched_support = (
             (dataframe["low"] <= dataframe["support"] * 1.005) &
@@ -236,39 +229,6 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy):
         resistance_tested_and_held = touched_resistance & held_resistance
         dataframe["resistance_alive"] = resistance_tested_and_held.rolling(3, min_periods=1).max() > 0
 
-        # ================================
-        # v1.9 新增：S/R 突破检测
-        # ================================
-        # 正确逻辑：检测当前 4H close 是否跌破了前一个 Swing Low（结构破坏）
-        # 而不是检测是否跌破了当前 support（当前 support 永远在价格下方）
-
-        sl_prices_tmp = []
-        sh_prices_tmp = []
-        sl_prev = np.full(len(dataframe), np.nan)  # 前一个 Swing Low 的价格
-        sh_prev = np.full(len(dataframe), np.nan)  # 前一个 Swing High 的价格
-
-        for i in range(len(dataframe)):
-            if pd.notna(sl.iloc[i]):
-                sl_prices_tmp.append(sl.iloc[i])
-                if len(sl_prices_tmp) > 4:
-                    sl_prices_tmp.pop(0)
-            if pd.notna(sh.iloc[i]):
-                sh_prices_tmp.append(sh.iloc[i])
-                if len(sh_prices_tmp) > 4:
-                    sh_prices_tmp.pop(0)
-
-            # 前一个 Swing Low：倒数第二个
-            if len(sl_prices_tmp) >= 2:
-                sl_prev[i] = sl_prices_tmp[-2]
-            # 前一个 Swing High：倒数第二个
-            if len(sh_prices_tmp) >= 2:
-                sh_prev[i] = sh_prices_tmp[-2]
-
-        # support_broken: 4H close < 前一个 Swing Low（价格跌破了之前的支撑）
-        dataframe["support_broken"] = (dataframe["close"] < pd.Series(sl_prev, index=dataframe.index)).fillna(False)
-        # resistance_broken: 4H close > 前一个 Swing High（价格突破了之前的阻力）
-        dataframe["resistance_broken"] = (dataframe["close"] > pd.Series(sh_prev, index=dataframe.index)).fillna(False)
-
         return dataframe
 
     # ================================================================
@@ -301,7 +261,6 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy):
             "trend_up_4h", "trend_down_4h",
             "in_demand_4h", "in_supply_4h",
             "support_alive_4h", "resistance_alive_4h",
-            "support_broken_4h", "resistance_broken_4h",
             "bullish_signal", "bearish_signal",
         ]
         for col in bool_cols:
@@ -311,12 +270,14 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy):
         return dataframe
 
     # =====================
-    # 入场信号 (与 v1.6 完全一致)
+    # 入场信号 — v2.0 延迟确认
     # =====================
 
     def populate_entry_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
         """
-        入场逻辑（1H 时间框架）— 与 v1.6 完全一致。
+        入场逻辑（1H 时间框架）。
+
+        v2.0 核心改动：B1 — 入场延迟一根1H bar确认
 
         做多条件:
           1. D1 上升结构（trend_up_1d）
@@ -325,11 +286,13 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy):
           4. 止损距离 ≤ max_stop_dist%
           5. 支撑位是"活"的（support_alive_4h）
           6. 6h内没有过同方向入场信号（冷却期）
-
+          7. [v2.0 NEW] 上一根bar触发了信号，当前bar收盘确认：
-        做空条件对称。
+             做多：close 仍在 support_4h 上方 entry_confirm_pct% 以内
+             做空：close 仍在 resistance_4h 下方 entry_confirm_pct% 以内
         """
         max_dist = self.max_stop_dist.value / 100.0
         cooldown = self.cooldown_bars.value
+        confirm_pct = self.entry_confirm_pct.value / 1000.0  # 1.0%~3.0%
 
         # NaN 安全处理
         bool_cols = [
@@ -343,7 +306,11 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy):
             if col in dataframe.columns:
                 dataframe[col] = dataframe[col].fillna(False)
 
-        # ── 做多 ──
+        # =====================
+        # 原始v1.6入场条件（不变）
+        # =====================
+
+        # ── 做多原始条件 ──
         long_stop_dist = (dataframe["open"] - dataframe["support_4h"]) / dataframe["open"]
 
         long_base = (
@@ -352,16 +319,14 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy):
             & dataframe["bullish_signal"]
             & (long_stop_dist <= max_dist)
             & (long_stop_dist > 0.003)
+            & dataframe["support_alive_4h"]
         )
 
-        long_base = long_base & dataframe["support_alive_4h"]
+        # 冷却期
-
         long_recent = long_base.rolling(cooldown, min_periods=1).max().shift(1) == 0
-        long_conditions = long_base & long_recent
+        long_signal = long_base & long_recent
 
-        dataframe.loc[long_conditions, "enter_long"] = 1
+        # ── 做空原始条件 ──
-
-        # ── 做空 ──
         short_stop_dist = (dataframe["resistance_4h"] - dataframe["open"]) / dataframe["open"]
 
         short_base = (
@@ -370,14 +335,35 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy):
             & dataframe["bearish_signal"]
             & (short_stop_dist <= max_dist)
             & (short_stop_dist > 0.003)
+            & dataframe["resistance_alive_4h"]
         )
 
-        short_base = short_base & dataframe["resistance_alive_4h"]
-
         short_recent = short_base.rolling(cooldown, min_periods=1).max().shift(1) == 0
-        short_conditions = short_base & short_recent
+        short_signal = short_base & short_recent
 
-        dataframe.loc[short_conditions, "enter_short"] = 1
+        # =====================
+        # v2.0: B1 — 入场延迟一根bar确认
+        # =====================
+        # 上一根bar的信号（shift(1)）
+        prev_long_signal = long_signal.shift(1).fillna(False)
+        prev_short_signal = short_signal.shift(1).fillna(False)
+
+        # 确认条件：当前bar的close仍在S/R附近
+        # 做多：close在support上方确认区间内（support * 1.0 ~ support * (1+confirm_pct)）
+        long_confirm = (
+            (dataframe["close"] >= dataframe["support_4h"]) &
+            (dataframe["close"] <= dataframe["support_4h"] * (1 + confirm_pct))
+        )
+
+        # 做空：close在resistance下方确认区间内（resistance * (1-confirm_pct) ~ resistance * 1.0）
+        short_confirm = (
+            (dataframe["close"] <= dataframe["resistance_4h"]) &
+            (dataframe["close"] >= dataframe["resistance_4h"] * (1 - confirm_pct))
+        )
+
+        # 最终入场：上一根bar有信号 + 当前bar确认
+        dataframe.loc[prev_long_signal & long_confirm, "enter_long"] = 1
+        dataframe.loc[prev_short_signal & short_confirm, "enter_short"] = 1
 
         return dataframe
 
@@ -396,7 +382,7 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy):
         return dataframe
 
     # =====================
-    # 动态止损 — v1.9 结构变化检测
+    # 动态止损 — 纯价格结构（基于Swing Point）
     # =====================
 
     def custom_stoploss(
@@ -410,17 +396,14 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy):
         **kwargs,
     ) -> float:
         """
-        v1.9 止损逻辑：结构变化检测 + 原有价格结构止损。
+        止损逻辑：完全基于价格结构，零指标（与v1.6相同）。
 
-        新增逻辑（结构变化检测）：
+        止损位：
-          做多时：如果 support_broken_4h == True（4H close 已跌破支撑），
+          做多 → support_4h - 0.1%缓冲
-                 说明原支撑逻辑已失效，返回 0 立即平仓。
+          做空 → resistance_4h + 0.1%缓冲
-          做空时：如果 resistance_broken_4h == True（4H close 已突破阻力），
-                 说明原阻力逻辑已失效，返回 0 立即平仓。
 
-        原有逻辑（保持不变）：
+        support_4h / resistance_4h 随新Swing Point自动更新，
-          做多 → support_4h * 0.999
+        天然形成追踪止损效果。
-          做空 → resistance_4h * 1.001
         """
         dataframe, _ = self.dp.get_analyzed_dataframe(pair, self.timeframe)
         if dataframe is None or len(dataframe) == 0:
@@ -429,13 +412,6 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy):
         last = dataframe.iloc[-1]
 
         if not trade.is_short:
-            # ===== v1.9 新增：结构变化检测 =====
-            support_broken = last.get("support_broken_4h", False)
-            if support_broken:
-                # 支撑已被跌破 → 原止损逻辑失效，立即退出
-                return 0.0
-
-            # ===== 原有逻辑 =====
             support = last.get("support_4h", np.nan)
             if pd.isna(support) or support <= 0:
                 return -0.02
@@ -443,13 +419,6 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy):
             sl_ratio = (sl_price / current_rate) - 1.0
             return max(sl_ratio, -0.15)
         else:
-            # ===== v1.9 新增：结构变化检测 =====
-            resistance_broken = last.get("resistance_broken_4h", False)
-            if resistance_broken:
-                # 阻力已被突破 → 原止损逻辑失效，立即退出
-                return 0.0
-
-            # ===== 原有逻辑 =====
             resistance = last.get("resistance_4h", np.nan)
             if pd.isna(resistance) or resistance <= 0:
                 return 0.02
@@ -477,9 +446,5 @@ class StructureFlowStrategyV19(IStrategy):
                     "support_alive_4h": {"color": "green", "type": "line"},
                     "resistance_alive_4h": {"color": "red", "type": "line"},
                 },
-                "structure_check": {
-                    "support_broken_4h": {"color": "red", "type": "scatter"},
-                    "resistance_broken_4h": {"color": "green", "type": "scatter"},
-                },
             },
         }