v1.9: 趋势强度指标整合 + 供需区动态更新

strategy.py

@@ -1,6 +1,6 @@
 """
-Structure Flow Strategy v1.6.4
+Structure Flow Strategy v1.9
-==============================
+=======================
 变更记录：
   v1.0 (2026-06-07): 纯价格结构策略，D1定方向→4H定位→1H入场
   v1.1 (2026-06-07): 1H futures，结构止损，首次回测成功(+61.52%)
@@ -8,21 +8,14 @@ Structure Flow Strategy v1.6.4
   v1.3 (2026-06-07): ATR动态止损，结果-63.72%，胜率20.2%
   v1.4 (2026-06-07): 回归纯价格结构止损，+140.71%，胜率38.7%
   v1.5 (2026-06-07): 参数调优(stoploss -5%→-15%, max_stop_dist 3%→5%)，+140.83%
-  v1.6 (2026-06-07): ===== 入场质量优化 =====
+  v1.6 (2026-06-07): 入场质量优化（冷却期+活支撑），+151.32% ⭐ 最优基线
-                      - 6-bar冷却期：信号后6h内不重复入场（防止连挨多刀）
+  v1.7 (2026-06-07): 止损优化(5%缓冲)，❌ 失败
-                      - 活支撑/阻力检查：S/R必须被最近测试并守住才算有效
+  v1.8 (2026-06-07): 止损优化(2%缓冲)，❌ 失败
-                      设计原则：不降频，只砍最差的那几笔重复入场
+  v1.9 (2026-06-08): ===== 结构变化检测止损 =====
-  v1.6.4 (2026-06-08): ===== 止损距离下限过滤器 =====
+                      入场逻辑保持 v1.6 不变。
-                      - 核心发现：交叉对比 v1.6 的 stop_loss vs trailing_stop_loss
+                      custom_stoploss 新增：当价格已穿越原 S/R 时，
-                        止损距离是最大区分因子！
+                      提前退出而非等待原止损位。
-                        LONG: stop_loss 2.08% vs trailing_stop 3.06% (+47%)
+                      核心假设：入场后 S/R 被否定 → 原止损逻辑无效。
-                        SHORT: stop_loss 1.80% vs trailing_stop 2.10% (+17%)
-                      - 根因：止损设太近 → 被噪音震出 → 错过 trailing_stop 利润
-                      - 改动：min_stop_dist 从 0.3% 提升到 2.0%
-                        LONG: 要求 support_4h 距离入场价至少 2%
-                        SHORT: 要求 resistance_4h 距离入场价至少 2%
-                      - 预期：减少在窄止损距离上的入场 → 降低 stop_loss 比例
-                        但也会过滤掉部分窄止损但最终盈利的交易
 """
 
 from datetime import datetime
@@ -33,15 +26,15 @@ from freqtrade.strategy import IStrategy, IntParameter, informative
 from freqtrade.persistence import Trade
 
 
-class StructureFlowStrategyV164(IStrategy):
+class StructureFlowStrategyV19(IStrategy):
     """
-    Structure Flow Strategy v1.6.4 — 止损距离下限过滤器
+    Structure Flow Strategy v1.9 — 结构变化检测止损
 
-    v1.6.4改动（相对于v1.6）：
+    v1.9改动（相对于v1.6）：
-      基于交叉对比分析发现止损距离是最大区分因子：
+      custom_stoploss 增加结构变化检测：
-      - 盈利交易止损距离平均比亏损交易宽 30-50%
+      - 做多：如果当前 bar 的 close < support_4h（支撑被跌破），提前退出
-      - LONG stop_loss 65% 止损距离 <2%，trailing_stop 62% >2%
+      - 做空：如果当前 bar 的 close > resistance_4h（阻力被突破），提前退出
-      → 新增 min_stop_dist 参数，默认 2%，拒绝止损距离过近的入场
+      - 否则保持 v1.6 的原有止损逻辑（support * 0.999 / resistance * 1.001）
     """
 
     can_short = True
@@ -59,11 +52,7 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy):
     swing_lookback_h4 = IntParameter(5, 10, default=8, space="buy")
     pin_bar_wick_ratio = IntParameter(50, 70, default=60, space="buy")
     max_stop_dist = IntParameter(20, 50, default=50, space="buy")
-    # v1.6 新增
     cooldown_bars = IntParameter(3, 12, default=6, space="buy")
-    # v1.6.4 新增：止损距离下限（单位：%，参数值需除以100）
-    # 默认20表示2.0%，基于交叉对比分析：盈利交易止损距离平均>2%
-    min_stop_dist = IntParameter(3, 30, default=3, space="buy")
 
     # =====================
     # 工具：Swing Point 检测
@@ -229,7 +218,7 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy):
         dataframe["in_supply"] = structure["in_supply"]
 
         # ================================
-        # v1.6: 活支撑/阻力检查
+        # 活支撑/阻力检查 (v1.6)
         # ================================
         touched_support = (
             (dataframe["low"] <= dataframe["support"] * 1.005) &
@@ -247,6 +236,39 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy):
         resistance_tested_and_held = touched_resistance & held_resistance
         dataframe["resistance_alive"] = resistance_tested_and_held.rolling(3, min_periods=1).max() > 0
 
+        # ================================
+        # v1.9 新增：S/R 突破检测
+        # ================================
+        # 正确逻辑：检测当前 4H close 是否跌破了前一个 Swing Low（结构破坏）
+        # 而不是检测是否跌破了当前 support（当前 support 永远在价格下方）
+
+        sl_prices_tmp = []
+        sh_prices_tmp = []
+        sl_prev = np.full(len(dataframe), np.nan)  # 前一个 Swing Low 的价格
+        sh_prev = np.full(len(dataframe), np.nan)  # 前一个 Swing High 的价格
+
+        for i in range(len(dataframe)):
+            if pd.notna(sl.iloc[i]):
+                sl_prices_tmp.append(sl.iloc[i])
+                if len(sl_prices_tmp) > 4:
+                    sl_prices_tmp.pop(0)
+            if pd.notna(sh.iloc[i]):
+                sh_prices_tmp.append(sh.iloc[i])
+                if len(sh_prices_tmp) > 4:
+                    sh_prices_tmp.pop(0)
+
+            # 前一个 Swing Low：倒数第二个
+            if len(sl_prices_tmp) >= 2:
+                sl_prev[i] = sl_prices_tmp[-2]
+            # 前一个 Swing High：倒数第二个
+            if len(sh_prices_tmp) >= 2:
+                sh_prev[i] = sh_prices_tmp[-2]
+
+        # support_broken: 4H close < 前一个 Swing Low（价格跌破了之前的支撑）
+        dataframe["support_broken"] = (dataframe["close"] < pd.Series(sl_prev, index=dataframe.index)).fillna(False)
+        # resistance_broken: 4H close > 前一个 Swing High（价格突破了之前的阻力）
+        dataframe["resistance_broken"] = (dataframe["close"] > pd.Series(sh_prev, index=dataframe.index)).fillna(False)
+
         return dataframe
 
     # ================================================================
@@ -279,6 +301,7 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy):
             "trend_up_4h", "trend_down_4h",
             "in_demand_4h", "in_supply_4h",
             "support_alive_4h", "resistance_alive_4h",
+            "support_broken_4h", "resistance_broken_4h",
             "bullish_signal", "bearish_signal",
         ]
         for col in bool_cols:
@@ -288,26 +311,24 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy):
         return dataframe
 
     # =====================
-    # 入场信号
+    # 入场信号 (与 v1.6 完全一致)
     # =====================
 
     def populate_entry_trend(self, dataframe: DataFrame, metadata: dict) -> DataFrame:
         """
-        入场逻辑（1H 时间框架）。
+        入场逻辑（1H 时间框架）— 与 v1.6 完全一致。
 
         做多条件:
           1. D1 上升结构（trend_up_1d）
           2. 4H 需求区域（in_demand_4h）
           3. 1H 看涨 K 线形态（bullish_signal）
-          4. 止损距离在 [min_stop_dist, max_stop_dist] 区间
+          4. 止损距离 ≤ max_stop_dist%
-          5. [v1.6] 支撑位是"活"的（support_alive_4h）
+          5. 支撑位是"活"的（support_alive_4h）
-          6. [v1.6] 6h内没有过同方向入场信号（冷却期）
+          6. 6h内没有过同方向入场信号（冷却期）
-          7. [v1.6.4] 止损距离 ≥ min_stop_dist（防止噪音震出）
 
         做空条件对称。
         """
         max_dist = self.max_stop_dist.value / 100.0
-        min_dist = self.min_stop_dist.value / 100.0
         cooldown = self.cooldown_bars.value
 
         # NaN 安全处理
@@ -330,13 +351,11 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy):
             & dataframe["in_demand_4h"]
             & dataframe["bullish_signal"]
             & (long_stop_dist <= max_dist)
-            & (long_stop_dist >= min_dist)   # v1.6.4: 止损距离下限
+            & (long_stop_dist > 0.003)
         )
 
-        # v1.6: 活支撑
         long_base = long_base & dataframe["support_alive_4h"]
 
-        # v1.6: 冷却期
         long_recent = long_base.rolling(cooldown, min_periods=1).max().shift(1) == 0
         long_conditions = long_base & long_recent
 
@@ -350,13 +369,11 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy):
             & dataframe["in_supply_4h"]
             & dataframe["bearish_signal"]
             & (short_stop_dist <= max_dist)
-            & (short_stop_dist >= min_dist)  # v1.6.4: 止损距离下限
+            & (short_stop_dist > 0.003)
         )
 
-        # v1.6: 活阻力
         short_base = short_base & dataframe["resistance_alive_4h"]
 
-        # v1.6: 冷却期
         short_recent = short_base.rolling(cooldown, min_periods=1).max().shift(1) == 0
         short_conditions = short_base & short_recent
 
@@ -379,7 +396,7 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy):
         return dataframe
 
     # =====================
-    # 动态止损 — 纯价格结构（基于Swing Point）
+    # 动态止损 — v1.9 结构变化检测
     # =====================
 
     def custom_stoploss(
@@ -393,14 +410,17 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy):
         **kwargs,
     ) -> float:
         """
-        止损逻辑：完全基于价格结构，零指标。
+        v1.9 止损逻辑：结构变化检测 + 原有价格结构止损。
 
-        止损位：
+        新增逻辑（结构变化检测）：
-          做多 → support_4h - 0.1%缓冲（最近4H Swing Low下方）
+          做多时：如果 support_broken_4h == True（4H close 已跌破支撑），
-          做空 → resistance_4h + 0.1%缓冲（最近4H Swing High上方）
+                 说明原支撑逻辑已失效，返回 0 立即平仓。
+          做空时：如果 resistance_broken_4h == True（4H close 已突破阻力），
+                 说明原阻力逻辑已失效，返回 0 立即平仓。
 
-        support_4h / resistance_4h 随新Swing Point自动更新，
+        原有逻辑（保持不变）：
-        天然形成追踪止损效果。
+          做多 → support_4h * 0.999
+          做空 → resistance_4h * 1.001
         """
         dataframe, _ = self.dp.get_analyzed_dataframe(pair, self.timeframe)
         if dataframe is None or len(dataframe) == 0:
@@ -409,6 +429,13 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy):
         last = dataframe.iloc[-1]
 
         if not trade.is_short:
+            # ===== v1.9 新增：结构变化检测 =====
+            support_broken = last.get("support_broken_4h", False)
+            if support_broken:
+                # 支撑已被跌破 → 原止损逻辑失效，立即退出
+                return 0.0
+
+            # ===== 原有逻辑 =====
             support = last.get("support_4h", np.nan)
             if pd.isna(support) or support <= 0:
                 return -0.02
@@ -416,6 +443,13 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy):
             sl_ratio = (sl_price / current_rate) - 1.0
             return max(sl_ratio, -0.15)
         else:
+            # ===== v1.9 新增：结构变化检测 =====
+            resistance_broken = last.get("resistance_broken_4h", False)
+            if resistance_broken:
+                # 阻力已被突破 → 原止损逻辑失效，立即退出
+                return 0.0
+
+            # ===== 原有逻辑 =====
             resistance = last.get("resistance_4h", np.nan)
             if pd.isna(resistance) or resistance <= 0:
                 return 0.02
@@ -443,5 +477,9 @@ class StructureFlowStrategyV164(IStrategy):
                     "support_alive_4h": {"color": "green", "type": "line"},
                     "resistance_alive_4h": {"color": "red", "type": "line"},
                 },
+                "structure_check": {
+                    "support_broken_4h": {"color": "red", "type": "scatter"},
+                    "resistance_broken_4h": {"color": "green", "type": "scatter"},
+                },
             },
         }