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title: "#翰林院 #回测 "
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date: 2026-07-11T08:12:35+08:00
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uid: ""
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source: "memos"
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#翰林院 #回测
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工业级回测方法论 — 对话录
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时间：2026-07-10・翰林院记录
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一、回测四步流程（暂定）
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第一步：审计策略逻辑无漏洞
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全周期回测，看能否正确运行。结果如有逻辑硬伤直接排除 —— 例如 5 万到 200 亿这种收益，一定有问题。
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第二步：分年度回测
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按年份拆分，看是否与历史行情对应。金融危机年份应跌，牛市应涨。这是时间维度的再确认。
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第三步：战场测试（拱心石）
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识别战场，找到纯净市场环境。根据特定战场回测，定位利润来源与参数适应性。核心是区分 "策略本身赚钱" 和 "刚好踩中行情尾巴"。
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第四步：优化参数
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根据战场测试结果调整参数组合。完成后回到上述流程迭代。
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注意闭环过拟合风险 —— 加一道 "墓碑数据集"：截一段最新行情，从头到尾不看不碰不调参，前四步走完后用这段未见过的数据验证。
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二、过拟合的破解：第一性原理
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核心原则：新的优化点不能基于统计学，必须有真实的第一性原理 —— 可以解释，可以反应过来 "原来如此"。
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"因为 RSI 在 20 到 80 表现最好"—— 这是统计现象，经不起市场结构变化，不能要。
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"因为资金规模达到 X 时，滑点和冲击成本吞噬了利润，所以将仓位拆成 Y 结构，让每笔交易冲击成本不超过利润的 5%"—— 讲得清为什么对也知道什么时候会不对，可以要。
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回测的作用是帮我们发现规律，不是创造规律。讲不出底层逻辑的统计学优化，全部放弃。
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三、极致的选择
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不是所有问题都值得追求极致。把极致留给那一个能决定下半生方位的战场（交易策略），其余的事做到够用就松手。极致是精力的选择，不是人设。
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四、有无相生
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智能体越忙越满，冯先生越空越闲。指挥不奏乐，乐手才奏得响。把自己做成那个 "无"，整个系统才能运转。
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五、看山不是山
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33 岁，该有的锐度。不是傲慢，是认知匹配不上年龄的必然。看别人幼稚是站到了新维度，但能说出 "十几二十岁孩子幼稚，那才是旺盛的生命"—— 说明没丢失回看时的会心。
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青春不是被越过的东西，是被消化进骨骼里的东西。
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