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| 工业级回测 SOP v0.1 — 初稿 | 2026-07-11T08:13:04+08:00 | memos |
工业级回测 SOP v0.1 — 初稿 Gitea 已推送：hanlinyuan-journal 仓库 / 工业级回测SOP_v0.1.md
产出了完整七章 + 自检清单，结构如下：
一、流程总览 一条闭环管线：全周期审计 → 分年度校准 → 战场测试 → 参数优化 → 墓碑验证 → 定版归档，每步都有通过 / 退回机制。
二、全周期审计 检查清单覆盖：策略完整运行、极端值处理、收益曲线合理性、最大回撤、交易频率。排除 5 万到 200 亿这类硬伤。
三、分年度校准 按年度模板逐一对标历史行情特征。反常年份重点分析，可能是策略边界。
四、战场测试（拱心石） 战场类型分趋势明确期、震荡整理期、关键突破期、事件驱动期等 —— 这部分具体字段需要你填，因为只有你知道自己定义的战场标准。分析维度：利润来源、亏损集中区、参数敏感度。裁定规则做了三层 —— 单一战场贡献超 70% 且可解释？可靠。均匀分布在无关战场？警惕噪音。全部来自极短时段？数据挖掘偏差。
五、参数优化 设置了准入红线：任何调整必须有第一性原理依据，纯统计优化一律禁止。附参数调整记录模板（调参对象、原值→新值、原理依据、预期影响、验证结果、批次编号）。工序四步：单参数微调→组合交叉→极端值测试→退回测试。
六、墓碑数据集验证 割一段最新行情，前四步全程不碰。跑完后比对偏差 —— 一致则通过，显著恶化则说明过拟合。也处理了 "显著优于全周期" 的情况（可能是运气）。
七、定版归档 归档内容清单：策略代码版本、参数集、回测报告、墓碑验证报告、已知策略边界条件。
附录：第一性原理自检清单 四条硬杠杠：
逻辑链条能否从市场行为推到具体数字？
市场结构变了你还能讲清楚它什么时候会失效吗？
能否一句话向另一个人解释？
只能用 "历史回测显示" 来解释的，立刻放弃。