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#策略研究 #邢不行B圈量化
优化方向 一是加入atr的筛选，加深对成交量呈现趋势的确认。
或是通过前后的价格趋势判定是缩量上涨还是缩量下跌。
还要通过择时策略，对持仓进行判定。到达选定的择时信号后，再进行交易。提高胜率，减少交易成本。选币框架中，因子计算结果很好，但是固定周期交易是不成熟的策略方式，起码我现在是这样认为的。
对于趋势怎么利用K线数据描述？（波峰、波底） 现在通过单币种监测的脚本，补充下单功能，加入不同的过滤函数都是可以实现的。但是这种情况下怎么对策略进行回测？这个脚本本质上是一个实盘下单的函数，对应实盘框架。